押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题共35题

1、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C

2、广义而言，就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D

3、关于风险识别/分析，下列说法不正确的是A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性C.管理层一各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门【答案】B

30、风险事件A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B

31、证券融资交易不包括（）A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D

32、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失

33、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】C

34、根据巴塞尔协议HI,普通商业银行的总资本充足率不得低于（）A.7%B.8%C.

10.5%D.

11.5%【答案】C

35、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D多选题（共20题）

1、资产证券化可以分为（）A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB

2、2021年2月8日发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）A.前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制【答案】ABD

3、（）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】AC

4、下列关于贷款组合信用风险的说法.正确的有（）oA.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B

5、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD

6、内部控制的要素包括（）A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD

7、现金流分为oA.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】AC

8、资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行达到动态平衡A.资本充足水平B.资本充足率C.业务规划D.财务规划E.经营规划【答案】ACD

9、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容？（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】ABCD

10、国际银行业开展风险评估的基本原则有（）A.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】ABD

11、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）A.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标

12、情景分析应遵循的原则不包括（？）A.重要性B.全面性C.长期性D.谨慎性E.客观性？【答案】ACD

13、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）A.所涉及的风险因素B.潜在收益C.可以接受的风险水平D.预期风险损失和财务分析E.银行自身资本状况【答案】ABCD

14、操作风险控制的基本要素包括（）A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责C.适当的组织架构D.操作风险管理政策、方法、程序E.操作风险信息系统

15、《商业银行资本管理办法试行》中的资本监管要求为oA.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于

11.5%和

10.5%B.

2.5%的储备资本要求和

02.5%的逆周期资本要求〜C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%E.系统重要性银行附加资本要求为1%【答案】ABD

16、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有oA.NSFR=可用稳定资金所需稳定资金X100%♦B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80%C.净稳定资金比例指标包含两部分内容可用稳定资金ASF和所需稳定资金RSFD.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD

17、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成的信息科技治理组织结构A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD

18、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年,到期支付贷款本金和利息A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】B

19、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为

0.5,表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】AB

20、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿【答案】ABD【答案】c

4、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C

5、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】A

6、是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】B

7、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】C

8、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响置信水平，经济资本规模，各种损失能被资本吸收的可能性将o（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C

9、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D

10、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B

11、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】A

12、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B

13、财务比率分析不包括（）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D

14、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于A.

2.5%B.

10.5%C.

11.5%D.

5.5%【答案】C

15、是银行宏观审慎监管的核心A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B

16、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

17、客户评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户的大小（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B

18、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C

19、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

20、风险限额管理不包括（）环节A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D

21、《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议m确立的资本监管最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括O oA.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率？【答案】A

22、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A

23、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D

24、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）A.4B.2C.3D.1【答案】c

25、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A

26、投资组合理论是由（）提出来的A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B

27、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B

28、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D

29、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门一管理层。