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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)单选题(共35题)
1、信用评分模型的关键在于()A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C
2、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D
3、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括()oA.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】AB.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】D
30、()属于零售性质的资金A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】C
31、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是()A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序,不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D
32、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A
33、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是()A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A
34、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点A.低于4%,高1B.高于3版低
0.5C高于4%,低
0.5D.低于3%,高1【答案】A
35、根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C多选题(共20题)
1、组合层面的风险识别应当关注()A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?【答案】ABCD
2、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,影响它的因素主要包括()A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案】ABCD
3、外部审计起到的作用有()A.有利于提高银行治理水平和风险控制意识B.客观上对银行产生约束C.提高银行经营的透明度D.提高银行的经营效益E.有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断【答案】B
4、通常,战略风险识别可以从人手A.宏观战略层面B.技术层面C.中观管理层面D.微观执行层面E.战术层面【答案】ACD
5、通常,风险限额管理包括三个环节A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC
6、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有A.有助于金融产品的开发B.有助于降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD
7、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD
8、商业银行对同时符合下列()条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC
9、下列选项中,属于中长期结构性分析指标的有()A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD
10、下列关于商业银行风险文化的描述,正确的是()A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观【答案】AD
11、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪,维护金融稳定【答案】ACD
12、一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有()A,利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD
13、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括()A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】BCD
14、已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35%、55%、20%,2008年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保则下列分析恰当的有()A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B.A.BC公司之间构成连环担保C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系
15、下列属于流动性风险示例性预警信号的有()A.银行收入增多B.资产质量恶化C.银行评级下降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】BC
16、单一法人客户信用风险识别包括()A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD
17、在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有()A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数
18、在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】ABD
19、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括()A.增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售,损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价【答案】ABD
20、下列哪些属于企业信用分析的5cs系统的分析范围?()A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款人的利率水平【答案】ABCD
4、商业银行公司治理的主要内容不包括()A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B
5、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A
6、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A
7、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置()A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】B
8、某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAR0C)为()(假设一年交易日为250天,税率为20%)A.
17.3%B.
22.1%C.
14.2%D.
18.1%【答案】A
9、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】c
10、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()A.
25.8%B.50%C.30%D.40%【答案】D
11、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】A
12、缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A
13、通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()o.I、n、inA MB.II.i、IIL IVC.II、I、IV、IIID.I、II、III、IV【答案】A
14、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是(),超过这一限度说明风险较大A.50%B.100%C.150%D.200%【答案】C
15、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析()A.内部操作风险损失数据外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据外部数据C.业务经营环境内部控制因素D.业务经营环境外部数据【答案】B
16、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有()的特点A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A
17、绝对信用价差是指A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B
18、客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A
19、是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B
20、资产收益率标准差越大,表明资产收益率波动性越()A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】C
21、下列关于商业银行风险的说法正确的是()A.市场风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,且不易获取【答案】D
22、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是最可能导致银行危机的最主要原因A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】B
23、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B
24、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元A.
2.5B.
3.5C.2D.3【答案】A
25、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对【答案】C
26、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】C
27、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B
28、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对()的分析A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】B
29、零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()A.违约概率。
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