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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)单选题(共35题)
1、内部控制体系和()是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C
2、关于市值重估,下列说法正确的是()oA.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D
3、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DA.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】D
30、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D
31、下列哪项不属于政治风险?()A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】C
32、一认为,影响国家主权评级的因素不包括()A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】D
33、在实践中,以下不属于人们对风险造成损失的划分的是A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A
34、在监管实践中,监管贯穿于商业银行设立,持续经营,市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况,采取监管措施的重要依据A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】D
35、根据历史数据分析得出,商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为A.7%B.
7.2%C.
7.8%D.8%【答案】C多选题(共20题)
1、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪,维护金融稳定【答案】ACD
2、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经风险调整的收益率(RAR0C)B.资本充足率(CAR)C.资产收益率(R0A)D.经济增加值(EVA)E.风险价值(VaR)【答案】AD
3、风险事件为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】AC
4、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会A1CO会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况【答案】ABC
5、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有A.有助于金融产品的开发B.有助于降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD
6、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,商业银行对客户的风险暴露包括()A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】ABD
7、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是()A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上,在关注各种类型风险的管理基础上,还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估,理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系,避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中,进行积极、主动的风险管理,既为业务经营提供专业支持,也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】ABCD
8、优质流动性资产分析包括()A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析E.总量分析【答案】B
9、记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求?A.在交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD
10、下列关于监事会职责的说法,正确的有A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动,以及董事、高级管理人员的工作表现,进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD
11、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法,正确有A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB
12、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门,使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作,确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的,并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】CD
13、与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有以下明显特征OA.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD
14、风险事件A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略,继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员,但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB
15、材料题风险事件A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD
16、在声誉危机管理中,预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括OA.测试危机沟通方案以及应对措施B.设定危机管理负责人岗位,定期评估金融机构的内外部沟通机制C.熟悉危机处理的最佳媒介方式D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通,保障危机时刻的信息传递E.在机构内部明确危机管理原则,并尽可能告知所有利益持有者
17、在现金流量分析中,现金流的内容包括()A.并购活动的现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.贷款活动的现金流【答案】BCD
18、下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有()A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为-1的资产C.投资于2种收益率相关系数为
0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为-
0.5的资产【答案】ABC
19、商业银行的资本应急预案应包括()等A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析・【答案】ABCD
20、总风险加权资产等于()加权资产的总和A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险E.操作风险【答案】AB
4、公司/机构存款通常(),对商业银行的流动性影响()A.不够稳定,较大B.不够稳定,较小C.比较稳定,较大D.比较稳定,较小【答案】A
5、在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者A.
0.1%B.
0.01%C.
0.3%D.
0.03%【答案】D
6、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B
7、在其他条件保持不变的情况下,固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期()A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】A
8、巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D
9、商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础核心地位的制度分别是()A.反洗钱协助调查制度反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度;反洗钱保密制度C.客户身份识别制度大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度;客户洗钱风险等级划分制度【答案】C
10、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小,利率风险越高C.久期缺口绝对值越大,利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C
11、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到
4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().A.增加
33.02亿元B.减少
33.17亿元C.减少
33.02亿元D.增加
33.17亿元【答案】B
12、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C
13、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的()A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望
14、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B
15、商业银行对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是()OA.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D
16、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为()A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础,同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
17、Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】B
18、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C
19、下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()A.流动性比例;流动性负债余额/流动性资产余额又100%B.人民币超额准备金率二在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额义100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%
20、下列指标的计算公式中,正确的是()A.资本金收益率;税后净收人/资产总额B.资产收益率:税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)【答案】C
21、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()A.
25.8%B.50%C.30%D.40%【答案】D
22、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的(),A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】B
23、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的日时间区间的短期资金行为A.15B.30C.45D.20【答案】B
24、假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C
25、2006年提出一系列风险计量的规范标准,使得商业银行风险管理模式发生了本质变化A.《巴塞尔新资本协议》B.《资本协议市场风险补充规定》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】A
26、下列不属于国别风险的是()A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】C
27、风险事件A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B
28、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为,正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿,则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为()A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B
29、在我国资产证券化业务实践中,资产支持票据的投资者主要为()。
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