押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库考点梳理

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库（考点梳理）单选题（共35题）

1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B

2、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门一管理层C.管理层一各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门【答案】B

3、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】AA.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D

29、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为0A.100%B.50%C.20%D.0【答案】C

30、指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】B

31、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C

32、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D

33、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】C

34、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D

35、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】C多选题（共20题）

1、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大？【答案】ABC

2、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是（）A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD

3、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确有（）A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB

4、公允价值的计量方式包括（）A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】ABD

5、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】ABCD

6、下列关于高级计量法的说法中，正确的有（）A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析【答案】ABC

7、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D

8、商业银行的资本应急预案应包括（）等A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD

9、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会A1CO会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的流动性比例不低于25%C.商业银行的净稳定资金比例不低于100%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%【答案】BC

10、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X100%,公式中的客户包括A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD

11、商业银行的风险文化是由（）组成的A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD

12、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）A.债券买卖B.即期外汇买卖C.远期交易D.期货交易E.债券回购【答案】C

13、以下关于风险的说法，正确的有（）A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD

14、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）A.债券质押回购B.票据回购C.50%比例的活期存款D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券E.长期限同业负债【答案】CD

15、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABC

16、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】B

17、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD

18、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）A.战略风险B.国别风险C.法律风险D.集中度风险E.市场风险【答案】ABC

19、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）A,利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD

20、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是（）A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD

4、下列不属于商业银行操作风险分类的是A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】D

5、商业银行资金交易部门采用风险价值VaR计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天，则A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B

6、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是OA.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率

7、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为

5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为

0.

2、

0.

6、

0.2,则下列投资方案效益最高的是（）A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C

8、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入（）进行管理A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】A

9、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况A.1个月B.8个月C.半年D.1年

10、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】A

11、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B

12、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证

13、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为

2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万A.9B.

1.5C.60D.

8.5【答案】D

14、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B

15、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A

16、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）OA.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】A

17、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门一管理层C.管理层一各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门【答案】B

18、材料题风险事件A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B

19、商业银行的决策机构是（）A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B

20、银行监管是由主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】C

21、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过来给出A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A

22、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是OA.战略规划始于宏观战略层面但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域【答案】C

23、下列不属于商业银行的业务的是（）A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A

24、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）A.增加B.减少C.不确定D.不变

25、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B

26、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）OA.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D

27、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B

28、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。