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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题卷含答案B单选题(共35题)
1、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C
2、下列属于内部控制第二类目标的是()A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标I).资源的安全性【答案】A
3、下列说法不正确的是()A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】A
29、在现金金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是()A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A
30、一认为,影响国家主权评级的因素不包括0A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】D
31、核心一级资本工具的合格标准之一商业银行进入破产清算程序时,核心一级资本的清偿顺序排在()A.普通股股东之前,一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前,一般债权人之后D.存款人之后,一般债权人之前
32、下列可能给商业银行造成实质性损失,但不属于操作风险事件的是()OA.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】C
33、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性,但收益也是()的A.最短;最高;最高B.最长;最低;最低C.最短;最高;最低D.最长;最低;最高【答案】C
34、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法
35、商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()两类的严格程序A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D多选题(共20题)
1、材料题风险事件A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD
2、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性要求)是由一定数量规模的()决定的A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款
3、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石良好的公司治理目标包括()A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构,建立议事规则和决策程序C.建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用【答案】ABCD
4、商业银行的流动性风险管理体系通常包括()六个关键要素A.组织架构B.管理流程C.规章制度D.内部控制E.危机处理?【答案】BD
5、商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险,因为相对于一般企业()A.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B.商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C.商业银行在追逐利润的同时,承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D.商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E.商业银行只有通过全面风险管理消除风险,才能实现股东收益最大化【答案】ABCD
6、下列反向压力测试描述正确的有()A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC
7、风险事件A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】AD
8、止损限额是指所允许的最大损失额通常,当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现止损限额适用的时期为()A.一日B.一周C.半个月D.一个月E.两年【答案】ABD
9、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD
10、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD
11、根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD
12、某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB
13、有效的风险偏好声明应该满足的原则有()A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.包括定性的陈述【答案】ABCD
14、下列有关替代标准法的说法,正确的是()A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时,商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,验证操作风险计量系统,验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时,在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB
15、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD
16、风险监管核心指标分为()A.风险水平类B.风险迁徙类C.风险缓释类D.风险对冲类E.风险抵补类【答案】AB
17、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险()A.该国或地区外汇管制或货币贬值B.该国或地区经济状况恶化C.该国或地区政府拒付对外债券D.该国或地区资产被国有化或被征用E.该国或地区爆发公共卫生危机【答案】ABCD
18、以下哪些事件或指标变动,可以认为发生了国别风险?()A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡【答案】ABCD
19、各级资本的细项如何变动受到()等的影响A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】ABCD
4、下列关于风险计量的说法中,错误的是()A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】A
5、()是有效管理个人客户信用风险的重要工具,有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】C
6、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法
7、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C
8、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A
9、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()OA.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险
10、信用评分模型的关键在于()A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C
11、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】A
12、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D
13、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到
3.5%,则商业银行的整体价值约()A.减少
22.12亿元B.减少
22.22亿元C.增加
22.12亿元D.增加
22.22亿元【答案】C
14、下列选项中,关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法,正确的是()A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C
15、下列不属于风险水平类指标的是()A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A
16、在现代商业银行风险管理实践中风险规避策略主要通过()来实现A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】B
17、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A
18、下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C
19、()应承担监控操作风险管理有效性的最终责任A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】A
20、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C
21、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C
22、()能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平A.经风险调整的资本收益率(RAR0C)B.股本收益率(R0E)C.资本充足率(CAR)D.资产收益率(ROA)【答案】A
23、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C
24、下列关于收益率曲线的描述,错误的是()A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B
25、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A
26、在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预警指标不包括()A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D
27、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为()OA.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】A
28、下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是()A.监管部门将商业银行分为
一、
二、
三、四类,其中对
一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+
12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+
12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求)。
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