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年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库名校卷2023单选题共40题
1、客户评级的评价主体是A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】B
2、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是oA.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A
3、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统管理信息系统功能不包括A.帮助识别不适当的客户及交易B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C.为压力测试提供有效支持D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息,满足内部管理、监管报告和信息披露要求A.降低风险水平B.增加一定数额的资本C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为D.增加一定数额的负债【答案】D
29、在以下限额类别中,最基本的限额是()A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D
30、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是()A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C
31、市场准入的主要目标不包括()oA.保证注册银行具有良好的品质,预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D
32、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C
33、银行账户利率风险管理的基础是()A.利率风险计量B.利率风险评估C.利率预测D.利率风险控制【答案】C
34、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略【答案】A
35、兆欧表按被测试对象额定电压大小选用,100v以下,宜选用及()以上的兆欧表A.250V50MB.500vl00MC.1000V2000MD.2500V10000M【答案】A
36、通常在商业银行实际运营情况下,下列对资产负债期限结构的描述,恰当的是()OA.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B
37、监管部门是市场约束的核心,以下不是监管部门作用的是()A.制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒,即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法,强化监督D.存款人可以进行选择,通过提取存款或把存款转入其他银行,增加单家银行的竞争压力
38、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产下列不属于流动性最差的资产的是A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C
39、新发生不良贷款的内部原因不包括A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B
40、商业银行的决策机构是A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A多选题共20题
1、市场约束的参与方主要包括()A.监管部门B.公众存款人C.股东D.其他债权人E.外部中介机构【答案】ABCD
2、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理/决策流程E.建设学习型组织【答案】ABCD
3、下列关于信用风险控制限额管理的说法,正确的有()A.对单一客户进行限额管理时,要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中,确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异,集团统一授信一分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
4、根据不同的管理需要和本质特征,银行资本可分为()A.账面资本B.内部资本C.监管资本D.外部资本E.经济资本【答案】AC
5、内部信息科技审计的责任包括()A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性C.提出整改意见D.检查整改意见是否得到落实E.执行信息科技专项审计【答案】ABCD
6、赵某是山窝村村民,由于妻子生病,无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他人如果赵某想再申请宅基地,相关部门()批准A.不予B.可以C.应当D.可以批准,但是应当缴纳土地使用费【答案】A
7、我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括A.《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》B.《商业银行资本充足率管理办法》C.《商业银行市场风险管理指引》D.《国际会计准则第39号》E.《巴塞尔新资本协议》【答案】BC
8、在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是0A.基本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法【答案】CD
9、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有A.适度分散客户种类和资金到期日B.保持合理的资金来源结构C.制定适当的债务组合,与主要资金提供者建立稳健持久的关系D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD
10、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括()A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】BCD
11、室外会受风力干扰,不便于用线锤检查垂直度的管子,可用()控制垂直度A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.红外线激光水平仪【答案】B
12、影响施工项目质量的因素有()A.方法和环境B.材料C.机械D.人E.技术【答案】ABCD
13、风险偏好的维度包括()A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类E.风险类【答案】ABD
14、衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()A.成本收入比B.不良贷款迁徙率C.正常贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC
15、SOSA评级体制的可借鉴之处在于()A.将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上B.对外资银行的全部业务进行统一监管,体现整体性C.注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标D.为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准E.将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管【答案】BC
16、以下论述正确的是()A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E.公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感【答案】A
17、商业银行在制定风险偏好过程中,应考虑的因素包括()A.愿意承担的风险,以及承担风险的能力B.监管要求C.压力测试结果D.同业的风险偏好水平E.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ABC
18、下列()属于对风险的度量指标A.方差B.标准差C.投资收益率【答案】D
4、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细【答案】D
5、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率PD为5肌贷款违约损失率LGD为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风险暴露EAD为10亿元人民币,则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为亿元人民币A.
0.25B.
0.5C.
3.5D.5【答案】A
6、在战略风险评估中,对于影响显著风险发生的可能性低的风险,战略实施方案应该A.消除风险B.接受风险C.回避D.预期收益率E.利率【答案】AB
19、不一定启动信访调查,不适用强制性程序的信访事项办理包括()A.提出的建议、意见类信访事项B.对政府机关及工作人员的检举C.对法院检察院生效决定不服的申诉D.对公安机关不予立案的申诉【答案】A
20、巴塞尔协议HI进一步扩充了信息披露的范围和作用,其原因在于它()A.提高了资本充足率要求B.降低了资本充足率要求C.严格资本扣除限制D.扩大风险资产的覆盖范围E.引入杠杆率和流动性监管指标【答案】ACDD.采取必要的管理措施【答案】D
7、下列有关施工进度计划与资源供给计划的关系叙述错误的是()A.施工进度计划编制前,必须对生产资源供给的状况和能力进行调查,做出评估,否则施工进度计划的实施有着一定的风险B.施工进度计划确定后,是编制生产资源供给计划的依据,该计划的执行是施工进度计划实施的物质保证C.施工进度计划的编制实行弹性原则,即计划要留有余地,使之有调整的可能D.资源供给计划的编制好后,一般不宜调整【答案】D
8、以下说法中不正确的是()A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C
9、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股,半年后每股收到
0.2元的现金红利,同时卖出股票的价格是20元,则在此半年期间,投资者在C股票上的百分比收益率应为()A.
11.11%B.
11.22%C.
12.11%D.
12.22%【答案】D
10、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则【答案】C
11、成本核算是()A.把生产费用正确地归集到承担的客体B.在预测的基础上,以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率,以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A
12、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万,期限1年的中小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押,申请的一笔200万期限一年的循环授信【答案】A
13、()是内部审计应有的特质之一,也是对内部审计工作的内在要求A.独立性B.客观性C.真实性D.及时性【答案】A
14、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是()A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】C
15、关于资本转换因子,下列说法错误的是()A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C
16、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南其中“严格管制敏感信息,避免错误或无准备的评论传播;发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前;当敏感信息被媒体披露出来时,能够良好处理和媒体的关系;及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的()内容A.模拟训练和演习B.管理危机过程中的信息交流C.提高日常解决问题的能力D.危机现场处理【答案】B
17、下列关于风险管理部门的说法,不正确的是()A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A
18、一般而言,专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素,其中属于与市场有关的因素的是()A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B
19、(2019年真题)下列关于公开市场操作的说法错误的是()A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】C
20、(2018年真题)新产品(业务)风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行,是全面风险管理的重要工作内容这体现了新产品(业务)风险管理的()原则A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】D
21、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级,统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系,有针对地制定相应风险防控措施,努力提高产品创新和风险管理资源配置效率这体现了新产品/业务风险管理的()A.有效性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】D
22、某自然人甲得到朋友赠与的一套房屋,其应缴纳的税种包括A.土地增值税B.契税C.房产税D.印花税E.城镇土地使用税【答案】B
23、在影响操作风险的因素中,交易/定价错误属于内部流程类的因素它是指A.银行结算支付系统失灵B.未遵循操作规定,使交易和定价出现了错误C.银行员工专业知识相对缺乏,无法为产品定价D.与市场上同类金融产品不相匹配【答案】B
24、下列关于外汇远期合约的表述,不正确的是A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化C.外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算D.本币升值,如果没有超过远期价格的话,外币的多方仍然盈利【答案】A
25、进度统计报告是A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】C
26、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】B
27、是银行监管的首要环节,是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础A.机构准入B.业务准人C.市场准入D.风险评估【答案】C
28、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中,专门通过原则
14、原则15对银行账户利率风险进行阐述,通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响,并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平若不相适应时,银行应考虑采取纠正措施,其中不包括的措施是O。