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年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库可打印版2023单选A题4(共40题)
1、流动性风险的()就是分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】A
2、下列关于期权内在价值的理解,不正确的是()A.价内期权和平价期权的内在价值为零B.卖权的执行价格高于即期市场价格时,则该期权具有内在价值C.买权的执行价格低于即期市场价格时,则该期权具有内在价值D.内在价值是指在期权存续期间,将期权履约执行所能获得的收益或利润【答案】A
3、(2019年真题)某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元A.
2.5B.
3.5C.2B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C
28、AMA是指()A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C
29、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】B
30、核心负债比例中核心负债的定义为()A.距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】A
31、商业银行在流动性风险管理实践中,下列做法不恰当的是()A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】C
32、下列可以作为保证人的是()A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】D
33、(2018年真题)2016年年初,某银行次级类贷款余额为1000亿元,其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间因回收减少了200亿元则该银行的次级类贷款迁徙率为()A.30%B.40%C.75%D.80%【答案】C
34、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题,应属于()A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B
35、(2022年7月真题)下列关于商业银行风险计量的表述,最不恰当的是()OA.商业银行使用的风险计量模型越复杂,越可能产生模型风险B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B
36、(2018年真题)如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好A.正B.负C.零D.不确定【答案】B
37、某企业2008年销售收入10亿元人民币,销售净利率为14%,2008年初所有者权益为39亿元人民币,2008年末所有者权益为45亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率为()A.
3.00%B.
3.11%C.
3.33%D.
3.58%【答案】C
38、合同工期指()A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件(自然的、社会经济的)下,工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况,排定网络计划后,根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期,也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C
39、某公司2016年销售收入为1亿元,销售成本为9000万元,2016年期初存货为500万元,2016年期末存货为600万元,则该公司2016年存货周转天数为()天A.19B.18C.16D.22【答案】D
40、某公司2014年销售收入为20亿元人民币,销售净利率为15%,2014年初所有者权益为28亿元人民币,2014年末所有者权益为36亿元人民币,则该企业2014年净资产收益率约为()A.
9.4%B.
5.2%C.
9.2%D.
8.4%【答案】A多选题(共20题)
1、商业银行通常采用()来控制信用风险A.限额管理B.加强信贷审批C.授信权限管理D.关键业务流程E.资产证券化及信用衍生产品【答案】ABCD
2、相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有()A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大【答案】ABC
3、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,下列不得进行批量转让的不良资产有()A.已核销的账销案存资产B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产E.债务人或担保人为国家机关的资产【答案】BCD
4、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段,存在许多薄弱环节,主要表现在()A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E.内部控制评价体系已经完善【答案】ACD
5、风险预警程序包括()A.信用信息的收集和传递B.风险识别C.风险分析D.风险处置E.后评价【答案】ACD
6、下列关于资本监管的说法,正确的有()A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程【答案】BCD
7、负责工程量清单编制的是()A.招标人B.投标人C.业主D.施工单位【答案】A
8、有效的战略风险管理应当()A.定期采取从上至下的方式进行B.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C.制订切实可行的实施方案D.体现在商业银行的日常风险管理活动中E.在实现战略发展目标的同时,将风险损失降到最低【答案】ABCD
9、关于出让土地使用权的转让,下列说法不正确的是()A.出让合同和登记文件中所载明的义务和权利随之转移B.未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发利用土地的,不得转让C.转让后用途不得改变D.其使用期限为出让合同规定的期限减去原使用者已使用的期限后的剩余年限【答案】C
10、其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()oA.市场利率不变银行整体价值不变B.市场利率上升,银行整体价值增加C.市场利率下降,银行整体价值增加D.市场利率上升.银行整体价值减少E.市场利率下降,银行整体价值减少【答案】ACD
11、交底时安全方面不包括()A.要在竖井每个门口设警戒标志,提醒安全作业不要跌入井道内B.电缆盘的架设要稳固C.核对每盘重量是否被施工升降梯所允许承载D.电缆盘滚动搬运要平稳减速进行,防止碾压伤人【答案】D
12、全面风险管理模式的理念和方法,包括()A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案】ABCD
13、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法,正确的有()A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失【答案】ABCD
14、如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括()A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用风险【答案】AB
15、商业银行市场风险管理体系包括()A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的IT系统【答案】ABCD
16、在财务指标中,盈利能力指标包括()A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率【答案】ABCD
17、企业行业风险分析的主要内容有()A.企业的战略规划分析B.行业的竞争力分析C.行业监管政策分析D.企业的长远规划分析【答案】A
4、(2020年真题)某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量,更适宜采用下列哪种概率分布进行度量?()A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D
5、法律风险是一种特殊类型的(),它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B
6、法律成本是指()A.由于工作失误、失职或内部事件,使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失,或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失,如相关文件要素缺失等B.由丁内部操作风险事件,导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿,如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少,如洪水等导致账面价值减少E.行业周期性分析【答案】BC
18、商业银行代理业务主要包括()A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD
19、2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训,主要体现在()A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大D.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条件E.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件【答案】ABC
20、风险与控制自我评估(RCSA)是主流的操作风险评估工具,因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析,下列表述正确的有()A.银行的控制措施应合理到位,才能够有效控制或规避风险B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下,经营管理过程本身所具有的风险C.固有风险+控制措施二剩余风险D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险【答案】ABDD.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁,在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本,如评估费、鉴定费等【答案】D
7、内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】A
8、()应建立专门的流动性投资组合,主要配置流动性最好的国债A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.特级流动性储备【答案】B
9、下列债券的久期最长的是()A.一张10年期、零息票债券B.一张10年期、利率为5%的息票债券C.一张8年期、零息票债券D.一张8年期、利率为5%的息票债券
10、下列关于土地登记收件单填写的描述,错误的是()A.收件编号(收件单右上方编号)必须与申请书上编号相同,以便查找B.土地登记收件单上的序号,按照提交的文件件数顺序编号C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致,即收件完成后,双方应立即在收件单上签署日期D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓名【答案】A
11、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法,不正确的是()A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的【答案】D
12、马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型【答案】A
13、(2018年真题)()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险A.法律风险B.战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】B
14、下列关于损失的说法正确的是()A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离,是可以预见的较大损失B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定时期内损失的平均值(有时也采用中间值)C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定时期内损失的累计值【答案】B
15、下列事件中,属于外部事件方面操作风险的是()A.职员欺诈B.自然灾害C.流程不健全D.产品服务缺陷【答案】B
16、()并不消灭风险源,只是风险承担主体改变A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C
17、下列关于商业银行资本的说法中,错误的是()A.账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D
18、()是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】C
19、为保证收集资料的权威性,土地登记代理人应向()查询土地权利的登记结果,以保证收集资料的合理性和权威性A.当地土地主管部门B.当地土地登记机关C.当地发证机关D.土地登记代理机构【答案】B
20、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A
21、下列业务中包含了期权性风险的是()A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.托收业务【答案】C
22、关于土地登记卡填写要求,下列表述正确的有()A.土地登记卡以权利人为单位填写B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的,土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的,土地登记时,填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表D.地号、宗地面积发生变更的,须更换土地登记卡E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的,在土地登记卡续表上进行登记【答案】B
23、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网,管径外径达630mm,管道除与设备法兰连接外,管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接,应属于柔性连接由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用,尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多,为此项目部编制了作业指导书,按作业指导书要求做了模拟试验,对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正,并设置了集水坑、配备潜水泵试压作业前,项目部技术负责人组织了高层次的技术交底,要求施工员、作业队组长各司其职,实行监护,确保作业人员正确操作,增强安全防范意识由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防,所以试压工作顺利完成,并未发生事故案例二A各司承建的某住宅小区机电安装工程,住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用,其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中,侵泡至规定时间,经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格,则消毒工作完成,管网排放消毒水,经冲洗后和后交付用户使用按这样的消毒流程,项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底,并顺利实施按期完工L案例一该公司技术交底考虑的内容体现了A.技术性内容和安全防范性内容B.经济性内容和安全防范性内容C.技术性内容和经济防范性内容D.重要性内容和安全防范性内容【答案】A
24、定期压力测试原则上至少年一次A.半B.一C.二D.三【答案】B
25、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来的流动性【答案】D
26、外部欺诈事件是指()A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件【答案】B
27、下列关于商业银行业务外包的概述,最不恰当的是()A.一些关键流程和核心业务不应外包出去。