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文本内容:
29、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的()指标A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B
30、(2018年真题)《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.声誉风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】C
31、(2021年真题)根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为()A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B
32、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本,若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限度为亿元A.30B.300C.250D.50【答案】B
33、下列关于信用风险的说法,正确的是A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C
34、下列关于定金的说法,正确的是A.债务人履行债务后,定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的,可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当三倍返还定金D.债务人履行债务后,定金不能收回【答案】A
35、邓肯威尔逊开发出了方法A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A
36、以下不属于银行认可的质押品的是A.黄金B.股票C.中央银行投资的公用企业发行的债券D.AA级以上国家发行的债券【答案】B
37、资本充足程度监管指标包括A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】B
38、商业银行的时刻都在发生变化,流动性状况也随之改变A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确【答案】A
39、声誉危机管理的主要内容不包括()A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.提高风险意识D.危机现场处理【答案】C
40、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D多选题(共20题)
1、超额备付金率可以衡量银行的()A.收益性B.流动性C.风险性D.清偿能力E.资产和负债的匹配情况【答案】BD
2、以下关于利率互换的表述,正确的有()A.假设某机构有固定利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么应进行利率互换,将固定利率调为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入,如果预期利率在未来将下降,那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么不应进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将下降,那么不应进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本【答案】ABC
3、下列关于市场计量方法的说法正确的有()A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC
4、操作风险在内部流程方面的表现包括()A.职员欺诈B.失职违规D.流程不健全E.流程执行失败【答案】CD
5、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用有()A.增进市场信心,向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险【答案】ABCD
6、商业银行通常采用()来控制信用风险A.限额管理B.加强信贷审批C.授信权限管理D.关键业务流程E.资产证券化及信用衍生产品【答案】ABCD
7、为实现内部控制的目标,企业应当建立起包括()要素的内部控制体系A.控制环境B.风险评估D.信息与沟通E.监控【答案】ABCD
8、商业银行的流动性风险管理体系通常包括()A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制E.信息系统【答案】ABCD
9、战略风险管理的益处包括()A.优化经济资本配置,并降低资本使用成本B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化内部控制系统和流程D.创造有利的资金使用环境E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险【答案】AC
10、战略风险管理的作用有()A.比竞争对手更早采取风险控制措施,可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展,有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备,能够避免或减轻其可能造成的严重损失【答案】B
4、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产,请附近一家幼儿园为其担保,该幼儿园0A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】C
5、某进口公司持有美元,但要求对外支付的货币是日元,可以通过,卖出美元,买入日元,满足对外日元的需求A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B
6、对由股份有限公司或有限责任公司等公路经营企业经营管理的高速公路及其他封闭式公路线路用地而言,公路线路用地登记的持证人是A.公路经营企业B.公路行政主管部门C.国土资源行政主管部门D.人民政府代表全体人民所有【答案】A
7、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是()A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求,及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试,并制定应急预案【答案】A
8、下列选项中,属于信用风险限额的是()A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率【答案】C
9、根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述,恰当的是()A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包
10、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为
0.17%、
0.60%
0.60%,则3年的累计死亡率为A.
0.17%B.
0.77%C.
1.36%D.
2.32%【答案】C
11、假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元值Valt为1万美元,则表明该资产组合o【答案】D
12、是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A
13、商业银行应当至少()对交易账簿头寸重估一次价值A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D
14、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括()A.土地登记机关发出的土地证书B.申请人的身份证明C.地上建筑物权属证明D.土地用途变更的批准文件E.土地调查说明书【答案】A
15、检查的工序活动的结果,一旦发现问题,即停止作业活动进行处理,直到符合要求判定符合要求的标准是()A.各专业的施工质量验收规范,规范必须是现行的有效版本B.各专业的施工质量验收规范,规范可以是任意的有效版本C.各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本D.各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本【答案】A
16、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和()所产生的风险A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】C
17、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是A.业务经营的合规合法性B.风险状况和资本充足性C.管理水平和内部控制D.营运能力【答案】D
18、关于商业银行交易账户划分,下列表述中正确的是A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】B
19、下列不属于效率比率指标的是A.存货周转率B.应付账款周转率C.权益收益率D.净资产收益率【答案】D
20、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险,利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险,这属于金融市场的功能A.经济调节B.资源配置C.货币资金融通D.风险分散与风险管理【答案】D
21、有关集团客户的信用风险,下列说法错误的是A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D
22、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG风险中性定价模型D.风因果分析模型【答案】D
23、进度统计报告是()A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】C
24、下列各项中,不属于土地总登记准备工作的是()A.组织准备B.行政准备C.公告准备D.技术准备【答案】C
25、(2022年7月真题)关于外部审计与信息披露的表述,最不恰当的是()OA.外部审计有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性
26、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象(),从而分散和降低风险A.明确化B.多样化C.合理化D.复杂化【答案】B
27、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期,最短生存期为()天A.15B.20C.30D.60【答案】c
28、(2018年真题)关于商业银行的流动性监管的辅助指标,下列说法中错误的是()A.净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金X100%B.核心负债比例=核心负债/总负债X100%C.存贷款比例不得超过75%D.存贷款比例二各项存款余额/各项贷款余额X100%。
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