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年冬季风险管理银行从业资格课时训练2022
一、单项选择题共题,每题分
501、下列关于客户信用评级的说法,不正确的是
1、评价主体是商业银行A、评价结果是信用等级和违约概率B、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小C【参考答案】C【解析】客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小客户评级的评价主体是商业银行,评价目标是客户违约风险,评价结果是信用等级和违约概率PD、在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的的2外汇交易、第二个工作日A、第三个工作日B、第五个工作日C【参考答案】A【解析】即期是指现金交易或者现货交易,交易的一方按约定价格买人或者卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成在实践中,即期通常是指即期外汇买卖即交割日或者称起息日SpotExchange,为交易日以后的第二个工作日的外汇交易、是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心3职能、数据分析能力A、模型创建能力B、风险检测和分析C、全面的风险管理模式强调信用风险、和操作风险并举,组织流程再26造与技术手段创新并举的全面风险管理模式、市场风险A、战略风险B、法律风险C【参考答案】A【解析】答案为全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作A风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式、国际收支逆差与国际储备之比超过限度时,说明风险较大
27、A75%、B100%、C150%【参考答案】C【出处】年下半年《风险管理》真题2022【解析】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,普通限度是超过这一限度说明风险较大150%,、假设投资组合的半年收益率为的年收益率为的季度收28A4%,B8%,C益率为则三个投资组合的年化收益率挨次为2%,、A CAB、B BAC、C ABC【参考答案】A【解析】假设投资组合期初投资元,其半年收益率为即半年A1004%,后可得到元如果再将这元投资半年,假设同样获得半年的收益率,1041044%则年末得到元其投资的年化收益率为1104x
1.04=
108.16【参考答案】C【解析】风险检测和分析是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核职能,所以项正确D、某商业银行一笔贷款金额为万元,预期回收金额为万元,回收成4500350本为万元则该笔贷款的违约损失率为
500、A40%、B70%、C80%【参考答案】A【解析】违约损失率是指某一债项违约导致的损LossGivenDefault,LGD失金额占该违约债项风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比损失的严重程度,-回收率,则该笔贷款的违约损失率LGD=1350-50/500=40%、下列选项不是风险预警程序的是
50、信用信息的采集和传递A、风险避免B、后评价C【参考答案】B【解析】风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果,无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统,都应当逐级、挨次完成以下程序
①信用信息的采集和传递
②风险分析
③风险处置
④后评价、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是
6、制作风险清单A、专家预测法B、录制清单法C【参考答案】A【解析】制作风险清单是商业银行风险识别最基本、最常用的方法,所以项正确A、商业银行因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件应当归属于7[2022年月真题]
10、汇率风险A、操作风险B、利率风险C【参考答案】A【解析】为了保持各国外汇统计口径的一致性,黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴、某万美元的年期借款承诺由个月期的欧洲货币期货合约来保值,合8300013约的名义本金为万美元那末此项贷款承诺的套保比率为
300、A
35、B
40、C60【参考答案】B【解析】Co、对于商业银行来说,市场风险中最重要的是
90、利率风险A、股票风险B、商品风险C【参考答案】A【出处】年上半年《风险管理》真题2022【解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险,其中利率风险尤其重要、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?
10、财政性存款A、活期存款B、应解汇款C【参考答案】A【解析】根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,人民币超额准备金率二在中国人民银行超额准备金存款+库存现金/人民币各项存款期末余额公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解X100%汇款、保证金,不含财政性存款和委托存款、下列关于健康有效的合规管理文化,说法错误的是
110、要树立正确的合规管理观念A、要充分发挥信息系统的作用B、要创建学习型组织C【参考答案】B【解析】答案为健康有效的合规管理文化包括
①树立正确的合规管C理观念;
②加强管理层的驱动作用;
③充分发挥人的主导作用;
④要创建学习型组织实证研究表明,人的因素是操作风险的最主要因素,必须把对人的研究放在首位,建立重视人、以人为本的管理模式和文化模式、12以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是
0、某项业务风险水平增加A、所发行的股票价格下跌B、资产过于集中C【参考答案】B【解析】项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部信号,所c以项符合题意C、巴塞尔委员会以方式把商业银行面临的风险分为八大类
13、损失结果A、风险发生的范围B、诱发风险的原因C【参考答案】C【解析】本题主要考查商业银行风险的主要类别根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型本书主要侧重于信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八夫类此八大类主要按诱发原因分类,因此本题项D正确项按损失的结果可分为纯粹和投机风险,项按风险事故可分为经济风险、A B政治风险和社会风险,项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险C、在日益复杂、多变的市场环境中,存款人、贷款人乃至整个市场对商业14银行的态度和信心至关重要,也因此被认为对商业银行经济价值的威胁最大[年月真题]
202210、市场风险A、操作风险B、声誉风险C【参考答案】C【解析】商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁,因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心这种信心一旦失去,商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在、下列关于长期次级债务的说法,正确的是
150、长期次级债务是指存续期限至少在年以上的次级债务A
5、在到期日前最后年,长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣B5为20%、长期次级债务不能列入附属资本C【参考答案】B【解析】新版教材已删除此知识点内容、商业银行公司管理的核心是
16、所有权与经营权分离的情况下,完善商业银行内部组织结构权力分配体系A、所有权与经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事B会、高管层组织体系和监督制衡机制、所有权与经营权分离的情况下,实现公司权力的分配与制衡,增强核心竞C争力【参考答案】B【解析】商业银行公司管理的核是所有权与经营权分离的情况下,为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制,所以项C正确、在的模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于17KMV CreditMonitor企业资产价值的看涨期权,股东初始股权投资可以看做该期权的
0、期权费A、内在价值B、执行价格C【参考答案】A【解析】的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视KMV CreditMonitor为期权买卖关系,认为企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权该模型认为期权的基础资产是借款企业的资产,执行价格是企业债务的价值,股东初始股权投资可以看做期权费、是国内企业/机构类业务最重要的部份,也是国内商业银行最主要的18商业银行业务、柜台业务A、法人信贷业务B、资金交易业务C【参考答案】B【解析】法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一,包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务、下列因素不是信用风险缓释方式的是
190、贷款定价A、合格净额结算B、合格保证和信用衍生工具C【参考答案】A【出处】年上半年《风险管理》真题2022【解析】信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或者降低信用风险、商业银行应当对信息系统项目的立项、开辟、验收、运行和维护实施有20效管理下列哪项是商业银行对于系统设计/开辟应持有的态度?、为占领市场,可追求快速见效,无需考虑长期的效果A、从战略高度评价经营管理的需求,谨慎对待系统设计开辟全过程B、为降低以后的成本,可以超越本行业务要求,争取一步到C位【参考答案】B【解析】商业银行应当对信息系统的项目立项、开辟、验收、运行和维护实施有效管理,不能片面追求快速见效或者贪大求全,超越本行业务要求,要在战略高度评估经营管理的切实需求,要谨慎对待系统设计、开辟全过程、普通认为,影响国家主权评级的因素不包括
210、实际汇率变量A、违约史指标B、人口增长率C【参考答案】C【解析】答案为影响国家主权评级的因素包括人均收入、增长、通D GDP货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标,以及后来增加的利差变量,金融部门潜在问题资产占的百分比、金融系统因政府而产GDP生的或者有负债与之比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量GDP、对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决22于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素、公司客户A、零售客户B、基金客户C【参考答案】B【解析】零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素、某企业从银行提出年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为根据23115%,历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为若年期的无风险年收益率为20%,1则根据风险中性定价模型该客户在年内的违约概率为5%,KPMG1°、A9%、B11%、C12%【参考答案】B【解析】根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即其中,为期PL1+KL+1-PLxl+KLx0=1+iL PLo限年的风险资产的非违约概率,即其违约概率;为风险资产的承诺利11—PL KL息;为风险资产的回收率,为期限年的无风险资产的收益率本题中,iL1Pxl可得即该客户在年内的违约概率为+15%+1-Pxl+15%x20%=l+5%,P=89%,111%、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验,提出了商业银行公司治理的24要求,以下不属于该要求的是
0、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序A、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、B控制环境相一致、建立完善的信息报告和信息披露制度C【参考答案】B【出处】年上半年《风险管理》真题2022【解析】项属于商业银行公司管理应遵循的原则【点拨】我国商业银行C监管当局提出的商业银行公司管理要求,除三项外还包括
①建立、健全以ABD监事会为核心的监督机制
②建立合理的薪酬制度,强化激励约束机制、远期利率合约协定利率的期限通常是
250、个月至个月A
13、个月至个月B
112、个月至个月C124【参考答案】B【解析】远期利率合约是指交易双方允许在合约签订日,提前确定未来一段时间内协定利率的期限的贷款或者投资利率,协定利率的期限通常是个月1至年1。