2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库考点梳理

年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库（考点梳理）2023单选题（共35题）

1、公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过（）,来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化？【答案】D

2、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A

3、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BD.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D

29、（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C

30、新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D

31、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】B

32、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C

33、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A

34、客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A

35、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）oA.20%25%〜B.15%25%〜C.25%35%〜D.20%30%〜【答案】B多选题（共20题）

1、下列属于资本的作用的是（）A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】ABCD

2、下列反向压力测试描述正确的有（）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC

3、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容？（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】ABCD

4、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】ABCD

5、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有（）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD

6、监事会监督和测评的方式包括了（）A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD

7、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品【答案】ABCD

8、商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】ABCD

9、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（）A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.包括定性的陈述【答案】ABCD

10、依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有（）A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC

11、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（A1CO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的流动性比例不低于25%C.商业银行的净稳定资金比例不低于100%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%【答案】BC

12、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会A1CO会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况【答案】ABC

13、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制【答案】ABCD

14、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露行为A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程【答案】ABCD

15、KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（）A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】D

16、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）oA.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制【答案】ABCD

17、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X100%,公式中的客户包括（）A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD

18、有效的声誉风险管理是（）共同作用的结果A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】ABCD

19、商业银行的风险文化是由（）组成的A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD

20、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时、买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】AD

4、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化？【答案】D

5、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值为（）A.12%B.18%C.15%D.8%【答案】C

6、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】B

7、巴塞尔委员会于重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D

8、对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A

9、是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】C

10、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D

11、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C

12、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A

13、财务比率分析不包括（）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D

14、从银行业的发展历程来看.商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段下列关于专家判断法的说法正确的是OOA.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】c

15、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C

16、在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量变动对银行整体经济价值的影响A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B

17、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】A

18、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B

19、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】D

20、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】C

21、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】C

22、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区A.交易对于限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】c

23、下列不属于柜面业务的是（）A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】C

24、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是（）A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A

25、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主〜要集中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D

26、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C

27、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B

28、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。