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年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)2023单选题(共35题)
1、客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场无关的因素是()A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A
2、风险分散策略的成本主要是()A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】C
3、外汇占款增加,商业银行从海外获得外汇,再向中央银行兑换为人民币,商业银行流动性()A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】D
29、风险事件A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B
30、商业银行经济资本是指()A.商业银行在一定的期间和置信区间内,为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内,为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内,为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内,为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】C
31、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表
32、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B
33、压力测试是一种以为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的事件情况下可能发生的损失()A.定量分析;小概率B.定量分析;大概率C.定性分析;小概率D.定性分析;大概率【答案】A
34、商业银行的外汇敞口头寸如下欧元多头110,日元空头50,英镑普70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()OA.140B.150C.450D.440【答案】DA.情景设计是基础,假设条件选择是关键,避免损失是最终目标B.情景设计是基础,假设条件选择是关键,管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础,情景设计是关键,避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础,情景设计是关键,管理应用是最终目标
35、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()【答案】B多选题(共20题)
1、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1C0)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况【答案】ABC
2、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪,维护金融稳定【答案】ACD
3、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括()A.违约风险暴露(EAD)B.违约概率(PD)C.利润风险价值(EAR)D.违约损失率(LGD)E.有效期限(M)【答案】ABD
4、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下,假设其他条件不变,则下列表述正确的有()A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升E.市场利率上升,银行净利息不变【答案】AD
5、影响违约损失率的因素包括()A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】ABCD
6、在商业银行风险管理实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类A.非预期损失B.灾难性损失C.非可控性损失D.可控性损失E.预期损失【答案】AB
7、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有()A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中,交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任
8、在商业银行持续经营条件下,能够用来吸收损失的资本工具有()A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.一般风险准备D.少数股东资本可计入部分E.未分配利润【答案】CD
9、有效的战略风险管理应当()A.制定切实可行的实施方案B.定期采取从上至下的方式进行C.体现在商业银行的日常风险管理活动中D.使得在实现战略发展目标的同时,将风险损失降到最低E.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】ABCD
10、材料题风险事件A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD
11、某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB
12、风险转移分为()A.正常转移B.非正常转移C.安全转移D.保险转移E.非保险转移【答案】D
13、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是()A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准
14、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有()A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面的审计与内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD
15、《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯罪E.黑社会性质的组织犯罪【答案】ABCD
16、下列反向压力测试描述正确的有()A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC
17、国际银行业开展风险评估的基本原则包括oA.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻1生E.采用先进技术指标【答案】ABD
18、在巴塞尔协议IH出台之际,我国国务院银行业监督管理机构适时推出四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD
19、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定?A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时,交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】ACD
20、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险这些外部风险包括()A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】ABCD
4、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是()oA.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制,对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况,商业银行可根据其外币债务结构,选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具,可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量【答案】C
5、在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的内容不包括()A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】D
6、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布假设该组合的日平均收益为
0.1肌标准差为
0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在()A.-
0.2%
0.4%〜B.-
0.05%
0.1%〜C.-
0.05%-
0.25%D.
0.1%
0.25%〜【答案】A
7、一直是商业银行管理操作风险的重要工具A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】B
8、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是A.房地产行业贷款比例超过30%B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5%D.衍生产品交易策略错误【答案】D
9、在巴塞尔协议III中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C
10、新产品/业务因市场价格利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】A
11、假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是OA.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】A
12、商业银行当前的外汇敞口头寸如下瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180,则使用短边法确定的总敞口头寸为OA.500B.200C.100D.300【答案】D
13、原银监会规定,我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于()A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A
14、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是(),超过这一限度说明风险较大A.50%B.100%C.150%D.200%【答案】c
15、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C
16、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B
17、根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C
18、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是()A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B
19、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用年期的内部损失数据()A.5;3B.6;4C.5;4D.6;5【答案】A
20、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D
21、下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是()A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B
22、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,()不属于合格信用缓释工具A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据
23、将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B
24、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是亿A.
4.2B.9C.
1.8D.6【答案】A
25、在巴塞尔协议III中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是0A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本
26、某2年期债券久期为
1.8年,债券目前价格为
105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()A.上升
0.917元B.降低
0.917元C.上升
1.071元D.降低
1.071元【答案】B
27、资本充足率压力测试框架以()风险的压力测试为基础A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B
28、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元,表外未使用的信用卡授信额度是200亿元假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是()亿元A.40B.90C.30D.
67.5。