2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库名校卷

年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库（名校卷）2023单选题（共50题）

1、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B

2、下列说法正确的是（）A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D

3、一认为，影响国家主权评级的因素不包括（）A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】B

28、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】A

29、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元A.300B.500C.700D.1000【答案】B

30、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】A

31、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C

32、绝对信用价差是指（）A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B

33、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】C

34、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C

35、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D

36、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表，资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到

4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加

33.02亿元B.减少

33.17亿元C.减少

33.02亿元D.增加

33.17亿元【答案】B

37、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为A.

5.0%B.

8.0%C.

7.0%D.

6.5%【答案】D

38、2006年提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化A.《巴塞尔新资本协议》B.《资本协议市场风险补充规定》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】A

39、下列关于VaR的说法中，错误的是A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B

40、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是oA.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C

41、以下不属于市场风险的是A.利率风险B.汇率风险C.信用风险I.股票价格风险【答案】c

42、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门？【答案】A

43、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】D

44、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】D

45、专家判断法中与借款人有关的因素不包括（）A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D

46、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】B

47、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】C

48、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A

49、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】D

50、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C多选题（共20题）

1、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD

2、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】BCD

3、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保OA.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C.各职能部门具有明确的职责分工D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险【答案】ABCD

4、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD

5、下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有（）A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行【答案】ABC

6、下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有（）A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】AB

7、我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方■向转变风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）A.业务风险D.人口增长率【答案】D

4、《商业银行信息披露办法》的适用范围是A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D

5、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证假如该客户违约概率为1肌贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是oA.8万元B.

7.2万元C.

4.8万元D.

3.2万元【答案】D

6、负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督A.董事会B.监事会C.股东大会B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC

8、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个营业日【答案】CD

9、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性【答案】AD

10、在巴赛尔协议HI出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试【答案】ABCD

11、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.国别风险E.信用风险【答案】BC

12、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括A.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E,外包业务管理【答案】ACD

13、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（）A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标【答案】ABCD

14、依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有（）A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC

15、记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD

16、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿【答案】ABD

17、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC

18、反洗钱的目的主要有（）A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】ABCD

19、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年《巴塞尔ni最终方案》提出的新标准法【答案】ABCD

20、下列关于贷款组合信用风险的说法.正确的有（）A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】BD.高级管理层【答案】D

7、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】D

8、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D

9、（）是流动性风险管理必不可少的环节A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】A

10、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】A

11、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元则该银行当年度的正常贷款迁徙率为（）A.

12.3%B.

2.89%C.

4.38%D.

6.83%【答案】C

12、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】B

13、下列关于留置的说法，不正确的是（）□A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C

14、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B

15、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是（）A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】D

16、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D

17、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D

18、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】C

19、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D

20、客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A

21、下列选项中，（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行

22、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAR0C）为（）A.

5.5%B.5%C.

5.75%D.

6.25%【答案】B

23、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值A.Credit Metrics模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】B

24、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少（）A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次

25、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】D

26、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】D

27、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉。