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年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析2023单选题(共50题)
1、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成A.1个B.2个C.3个D.当日【答案】B
2、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是(),存款的利息支出会随着利率的上升而(),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低A.减少的,减少B.增加的,减少C.固定的,增加D.增加的,增加【答案】C
3、在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平
30、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括()A.土地登记机关发出的土地证书B.申请人的身份证明C.地上建筑物权属证明D.土地用途变更的批准文件E.土地调查说明书【答案】A
31、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C
32、下列关于操作风险的描述,正确的是()A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致,操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线,如信用风险和市场风险【答案】C
33、假设股票市场一年后可能出现5种情况,每种情况所对应的概率和收益率如下表所示A.6%B.
27.25%C.
11.25%D.
11.75%【答案】A
34、履带式起重机的特点为()A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢【答案】C
35、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()A.预期在未来的252个交易日中有
12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中
12.6天至多损失500万元【答案】C
36、边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i
39.财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈()趋势A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A
37、土地登记领导小组一般由()成立A.市、县土地管理部门B.市、县人民政府C.省级人民政府D.省国土资源厅授权市、县【答案】B
38、我国商业银行普遍重视未来()个星期内的流动性缺口分析与管理A.12〜B.23〜C.34〜D.45〜【答案】D
39、《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定”包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口”A.声誉风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险【答案】c
40、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,其调查内容不包括()A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B
41、影响期权价值的主要因素不包括()A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D
42、关于商业银行管理战略说法不正确的是()A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同,不存在共性特征D.战略目标确立后,应重点研究如何保证路径的高质量和高效率
43、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()A.
5.75%B.
6.25%C.5%D.
5.5%【答案】C
44、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险,该类风险一旦发生任其蔓延,将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】D
45、根据具体的超限原因,可对超限情况进一步分类管理,“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是()A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C
46、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程,重点发展以()和()为担保方式的个人贷款A.质押;信用B.抵押;保证C.信用;保证D.质押;抵押【答案】D
47、在操作风险治理框架中,负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是()A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审计部门【答案】D
48、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用()A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验
49、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于业务条线A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D
50、2019年真题下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是OA.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C多选题共20题
1、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式,正确的有A.敝口头寸二即期净敝口头寸+远期净敝口头寸+期权敝口头寸+其他B.即期净敝口头寸=即期资产-即期负债C.即期净敝口头寸;即期资产+即期负债D.远期净敝口头寸:远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出【答案】AB
2、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,属于原有贷款结构有()A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用【答案】AB
3、关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()oA.风险价值并非是指实际发生的最大损失B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取D.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失【答案】ACD
4、中国银行业监管应当遵循的基本原则包括()A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则【答案】ABC
5、商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据,下列属于内部评级系统中经计量后的结果数据A.企业的税收数据B.债项的违约损失率C.企业的工商登记数据D.企业的违约概率E.企业所在国家主权评级数据【答案】BD
6、2022年7月真题关于商业银行资本管理和风险管理的关系,下列表述正确的有oA.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关D.商业银行的资本充足率水平越高越好E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合【答案】AB
7、商业银行信用风险计量经历了三个主要发展阶段A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD
8、信访人对复核意见不服,仍然以同一事实和理由提出投诉请求的,各级人民政府信访工作机构和其他行政机关()A.不再受理B.不再复核C.不予登记D.不再答复【答案】A
9、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,下列不得进行批量转让的不良资产有()A.已核销的账销案存资产B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产E.债务人或担保人为国家机关的资产【答案】BCD
10.国际银行业开展风险评估,在建立风险评估体系时,一般要坚持的基本原则有()A.符合监管要求B.符合银行实际【答案】D
4、商业银行面临的⑺要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性A.客户风险B.技术风险C.项目风险D.品牌风险【答案】B
5、土地归户卡填写以为单位,土地登记卡填写以为单位A.土地使用者;宗地B.土地权利人;宗地C.宗地;土地权利人D.宗地;土地使用者【答案】B
6、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为A.1300亿元B.1600亿元C.1800亿元D.1700亿元【答案】BC.保证一定的前瞻性D.符合评价的要求E.保持方法的先进性【答案】ABCH、以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有()A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用【答案】BC
12、为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法,防范和转移种类风险A.人员培训B.总体组合限额C.资产证券化D.信用衍生产品E.授信集中度限额【答案】BCD
13、在对客户进行信用风险分析时,除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外,还要识别()A.政策风险B.投资风险C.财务风险D.担保风险E.经营风险【答案】ABCD
14、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失下列各项中属于引发操作风险外部事件的有()A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC
15、风险水平类指标主要包括()A.流动性风险指标B.正常贷款迁徙率C.信用风险指标D.市场风险指标E.操作风险指标【答案】ACD
16、以下属于国内商业银行流动性资产的是()A.库存现金B.超额准备金C.一个月内到期的正常类贷款D.一个月内到期的债权E.长期公司债【答案】ABCD
17、下列()属于企业信用分析的5cs系统的分析范围A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境【答案】ABCD
18、国别风险管理体系包括()A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.股东大会的有效监控【答案】ABCD
19、流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券包括次级债的交易量上升E.所发行股票价格下跌【答案】BC
20、目前,我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括A.由计划资金部门负责日常流动性管理B.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会C.在总行设立资产负债管理委员会,制定全行的流动性管理政策D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘,保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核,加强对全行流动性的管理【答案】ABC
7、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案在以风险为导向的战略规划中,战略规划的调整依赖于()的反馈循环A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】B
8、信息科技内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计A.1B.2C.3D.5【答案】C
9、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B
10、某商业银行现有A、B两类资产,资产A收取固定利息收入,资产B收取浮动利息收入如果该银行预期市场利率上升,则应当()以规避利率风险A.资产A不做利率互换,资产B做利率互换B.资产A做利率互换,资产B不做利率互换C.资产A.B都不做利率互换D.资产A.B都做利率互换【答案】B
11、负债流动性应当从和两个角度进行深入分析()A.个人负债;法人负债B.个人负债;机构负债C.零售负债;公司/机构负债D.个人负债;公司/机构负债【答案】C
12、()负责制定商业银行最高级别的战略规划,并将其作为商业银行未来发展的行动指南A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计入员【答案】C
13、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是()A.须属自然人的经常居住地B.须属固定住所C.须经法律确认D.房屋产权证书【答案】D
14、(2019年真题)以下不属于操作风险特征的是()A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性【答案】D
15、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求,设计无要求时距地不应小于(),母线应可靠固定在支架上A.
1.8mB.
2.0mC.
2.2mD.
2.4m【答案】c
16、随机变量的()是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B
17、在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率【答案】A
18、下列关于商业银行借入流动性的描述,错误的是()A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产【答案】D
19、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便提前向其发放贷款,不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态此情况应归类为()引起的操作风险A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易【答案】B
20、用来判断企业归还短期债务的能力A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】B
21、“5C”方法属于评级方法A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B
22、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】D
23、下列选项中,是指控制、管理机构的一种机制或制度安排A.风险管理B.风险控制C.公司治理D.风险治理【答案】C
24、以下不属于市场风险的是()A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险【答案】C
25、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则【答案】C
26、风管按其工作压力(P)可划分,系统工作压力500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】B
27、下列不属于现场检查的作用的是()A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险【答案】D
28、关于理解风险与收益的关系的好处,下面说法不正确的是()A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则,合理促进商业银行优势业务发展【答案】B
29、在以下限额类别中,最基本的限额是()A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D。