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年年初级银行从业资格之初级风险管理2022-2023题库与答案单选题(共30题)
1、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】B
2、根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为
6.00%,第一年的边际死亡率为
2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为()A.
3.45%B.
3.59%C.
3.67%D.
4.35%【答案】B
3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提,数额应为风险加权资产的o()A.逆周期资本,
2.5%〜B.第二支柱资本,0~
2.5%C.杠杆率缓冲资本,1-
3.5%D.系统重要性银行附加资本,1-
3.5%B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总,是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A
29、(2018年真题)《巴塞尔III最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求,即()A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求;一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求二一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】B
30、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】C多选题(共20题)
1、在商业银行对操作风险的监测中,关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警确定关键风险指标的三个步骤是()A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序,确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类【答案】ABD
2、关于债项评级说法,错误的有()A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C.特定风险因素包括抵押、优产品类别、地区、行业等D.债项评级只能反映债项本身的交易风险E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险【答案】D
3、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指()A.施工安全风险较大B.工程规模较大C.施工难度较大D.采用新材料E.新工艺的分部或分项工程【答案】ABCD
4、从报告的使用者来看,风险报告可分为A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告【答案】D
5、战略风险是指,对银行的收益或资本形成现实和长远的影响A.经营决策错误B.决策执行不当C.对行业变化束手无策D.监管不力E.解决争议问题【答案】ABC
6、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况对银行机构风险状况的监管具体包括A.建立对支付危机的处置体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立银行风险的识别、评价和预警机制D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网【答案】ACD
7、在下列()情况下,信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定/调整限额A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定战略重点的变化D.年度进行业务计划和预算E.其他银行已进行限额调整【答案】ABCD
8、文明施工要求,场容管理不包括()A.建立施工保护措施B.建立文明施工责任制,划分区域,明确管理负责人C.施工地点和周围清洁整齐,做到随时处理、工完场清D.施工现场不随意堆垃圾,要按规划地点分类堆放,定期处理,并按规定分类清理【答案】A
9、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制E.努力建设学习型组织【答案】ABCD
10、巴塞尔协议III进一步扩充了信息披露的范围和作用,其原因在于它()A.提高了资本充足率要求B.降低了资本充足率要求C.严格资本扣除限制D.扩大风险资产的覆盖范围E.引入杠杆率和流动性监管指标【答案】ACD
11、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量D.流动性应急计划具体应包括六部分内容职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施【答案】ABCD
12、行业风险预警中经济周期因素主要作用有()A.分析宏观周期与行业周期的相关性B.判断宏观经济所处阶段C.影响某行业资金供给D.判断行业自身的周期性E.影响出口企业产品出口【答案】ABD
13、情景分析中的情景()A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.可以人为设定C.可以直接使用历史上发生过的情景D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】ABCD
14、()是指土地权利变动当事人双方只要意思表示一致,订立了契约,就发生土地权利变动的法律后果,以契约为生效要件A.权利意思主义制度B.采用形式主义立法C.权利变更意思主义D.米用意思主义立法【答案】D
15、土地使用权的申报以()为单位组织进行A.市、县B.辖区C.街坊D.宗地【答案】A
16、以下关于会计资本的说法中,正确的有()A.会计资本也称为账面资本,与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分E.会计资本就是经济资本【答案】BCD
17、应重视信息技术(包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等)在进度控制中的应用,属于进度控制措施中的()A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】B
18、下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增强对客户/公众的透明度E.确保实现承诺【答案】ABCD
19、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款,到年底时,由于企业财务状况恶化,无法如期全额偿还本金和利息为了减少损失,银行紧急与企业磋商进行贷款重组,则下列重组措施可行的有()A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C.要求企业先偿还500万元,剩余部分展期半年D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业25%的利息减免【答案】AC
20、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,其中的战略规划应当包括()A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范【答案】ACD【答案】A
4、在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率A.Credit Metrics模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型【答案】c
5、(2018年真题)在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】D
6、房地产抵押权设立的必备要件为()A.抵押双方身份证明B.抵押权登记证书C.土地使用权权属证明D.订立抵押合同【答案】D
7、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.法律风险【答案】C
8、特种设备起重机械,其范围规定的额定起重量大于或者等于()t的升降机;额定起重量大于或者等于()t,且提升高度大于或者等于()m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等A.
0.511B.
0.522C.
0.512D.
0.521【答案】c
9、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述中,正确的是()OA.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
10、下列各项中,不是由操作风险引起的是A.将买入期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时,输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度,使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计,该时间系列里包括了一个价格的极端值,超过其他价格100倍【答案】C
11、商业银行对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是OA.财务真实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】D
12、下列指标计算公式中,错误的是A.不良贷款率=次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款/各项贷款余额X100%B.不良贷款拨备覆盖率=一般准备+专项准备+特种准备/贷款余额又100%C.关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额X100%D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露X100%
13、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加【答案】D
14、《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行核心资本充足率不得低于()A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B
15、(2020年真题)下列选项中,不属于商业银行市场风险限额指数的是()OA.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】D
16、(2021年真题)巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()A.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务【答案】C
17、下列关于市场风险报告的说法中,错误的是()A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报B.专题市场风险报告为定期报告C.重大市场风险报告为不定期报告D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制【答案】B
18、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度,或者从事未经授权的交易等,致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员,相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】D
20、下列关于定金的说法,正确的是()A.债务人履行债务后,定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的,可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当三倍返还定金D.债务人履行债务后,定金不能收回【答案】A
21、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备其中,()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】AA.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A
23、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()A.法律风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】C
24、在计算操作风险经济资本配置的标准法中,3值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列()产品线的B因子等于15虹A.商业银行业务B.代理业务C.公司金融D.资产管理【答案】B
25、在市场风险管理实践中,商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值A.日B.月C.半年D.年【答案】A
26、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡在此情况下,()应运而生A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C
27、战略风险管理的基本做法不包括()A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】A
28、(2018年真题)下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中,最不恰当的是()A.银行不同部门对风险数据的应用不同,因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致。
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