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年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试2023题库带答案解析单选题(共35题)
1、下列因素不是信用风险缓释方式的是()A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A
2、下列关于风险管理部门各机构的主要职责,说法错误的是()A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构,与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C
3、在资本供给方面,一般情况下应以()合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等确定A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本D.蒙特卡洛模拟法【答案】B
29、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出却随着利率的上升而增加,从而使银行收益减少的风险属于()A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】D
30、对银行业稳定经营最大的威胁是()A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C
31、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额
32、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为()A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C
33、银行监管的依法原则是指()A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的,应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本,不给纳税人增添负担【答案】A
34、根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,()A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C
35、下列不属于操作风险的特点的是()A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】D多选题(共20题)
1、商业银行的风险文化是由()组成的A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD
2、商业银行计算杠杆率时,属于核心一级资本扣减项的有()A.净递延税资产B.商誉C.自持股票D.土地使用权E.贷款损失准备缺口【答案】ABC
3、资产证券化可以分为(A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB
4、现场检查处理阶段包括()A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】AB
5、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?()A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD
6、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门,使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作,确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的,并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】CD
7、下列关于风险的概念说法不正确的有A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】BCD
8、风险计量模型的监督检查主要包括A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果【答案】ABCD
9、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()oA.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD
10、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD
11、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()A.债券买卖B.即期外汇买卖C.远期交易D.期货交易E.债券回购【答案】c
12、商业银行制定资本规划需要考虑的因素有A.风险评估结果B.资本可获得性C.未来资本需求D.压力测试结果E.资本监管要求【答案】ABC
13、常用的市场风险限额包括A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC
14、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会A1CO会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况【答案】ABC
15、集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大,贷后监督难度较小【答案】ABC
16、按约束的风险类型,限额主要分为()A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD
17、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】A
18、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用,这些作用包括()A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD
19、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X100%,公式中的客户包括()A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD
20、外部审计起到的作用有()A.有利于提高银行治理水平和风险控制意识B.客观上对银行产生约束C.提高银行经营的透明度D.提高银行的经营效益E.有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断【答案】B【答案】B
4、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B
5、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A
6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度,强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】D
7、以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是()oA.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用,指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】D
8、下列不属于风险限额管理环节的是()A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】A
9、正常贷款迁徙率等于()A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额・一期初关注类贷款期间减少金额)X100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额・一期初关注类贷款期间减少金额)X100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)+(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)X100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)小(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)X100%【答案】A
10、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年受到金融危机的冲击,该银行该面临严重的流动性风险,经分析可确认,银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果营目标的银行2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金A.声誉风险,市场风险和操作风险B.市场风险,战略风险和操作风险C.信用风险,市场风险和战略风险D.信用风险,声誉风险和战略风险【答案】C
11、资产分类监管标准的优点是(),缺点是()A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强D.直接面向风险管理;可操作性相对较强【答案】B
12、商业银行管理信息科技运行时,应严格控制第三方人员进入安全区域,如确需进入应得到适当的批准,()A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A
13、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0【答案】B
14、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是OA.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D
15、下列债券的久期最长的是A.一张10年期、利率为5%的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5%的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】D
16、客户信用评级是商业银行对客户的计量和评价,反映客户的大小A.收入水平和偿债能力;违约风险B.收入水平和偿债能力;道德风险C.偿债能力和偿还意愿;道德风险D.偿债能力和偿还意愿;违约风险【答案】D
17、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,不属于合格信用缓释工具A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】B
18、假定某公司2014年的销售成本为50万元,销售收入为200万元,年初资产总额为150万元,年底资产总额为220万元,则其总资产周转率约为A.54%B.108%C.120%D.150%【答案】B
19、资产组合的信用风险通常应单个资产信用风险的加总A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C
20、风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A
21、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是A.优化产品结构,改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A
22、商业银行对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是OA.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D
23、某公司流动资产合计6000万元,流动负债合计4000万元,存货合计2000万元,则该公司的速动比率为()oA.1B.
0.6C.
1.5D.
0.5【答案】A
24、在短期内,如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元,出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元,出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是()A.余额3250万元E.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】D
25、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元,库存现金为11亿元若该行当期各项存款为2138亿元,则该银行超额备付金率为()A.
2.76%B.
2.53%C.
2.98%D.
3.78%【答案】B
26、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是()A.03〜B.04〜C.02〜D.O~1【答案】D
27、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点可不包括()OA.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B
28、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是()A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法。