商业银行现金资产管理教学课件

商业银行现金资产管理教学课件•现金资产概述contents•商业银行现金资产构成•商业银行现金资产管理目录•商业银行现金资产管理策略•商业银行现金资产管理技术•商业银行现金资产管理风险及防范01现金资产概述现金资产的定义0102030405现金资产库存现金存放中央银行的存放同业款项托收未达款项存款准备金指商业银行所持有的库存指商业银行保存在金库中指商业银行按照规定比例指商业银行存放在其他银指商业银行通过办理结算现金以及与现金等同的可的现钞和硬币，主要用于存放在中央银行的存款，行的款项，主要用于同业业务委托收款而未收到的随时用于支付的资产，包日常柜面业务的现金收支，主要用于保障银行清算和之间的资金调拨和清算款项，包括应收的票据、括存放中央银行的存款准以及在特定情况下对外支资金调拨等流动性需求信汇、电汇等备金、存放同业款项、托付收未达款项等现金资产的特点010203高流动性低盈利性风险管理现金资产是商业银行流动现金资产是一种非盈利性现金资产管理涉及的风险性最强的资产，可以随时资产，其收益率相对较低多种多样，例如流动性风用于支付和清算险、信用风险等现金资产管理的目标保障流动性降低风险现金资产管理的主要目标是保障银行现金资产管理有助于降低银行面临的的流动性需求，确保银行能够随时满各种风险，例如流动性风险、信用风足客户提现和正常支付的需求险等提高资金使用效率通过合理的现金资产管理，银行可以降低资金成本并提高资金使用效率，增加银行的盈利能力02商业银行现金资产构成库存现金库存现金是指商业银库存现金管理需要注行保存在金库中的现意安全性和流动性，钞和硬币保持合理的库存水平库存现金的主要作用是满足客户提现和银行日常开支的需要在中央银行的存款在中央银行的存款是指商业银准备金的作用是保障银行支付中央银行存款的管理与利率和行存放在中央银行的准备金清算和满足法定存款准备金的流动性相关，需要合理配置要求同业存款同业存款是指商业银行在同业之同业存款的作用是满足商业银行同业存款的管理需要注意安全性间的存款之间的支付清算和资金调拨的需和流动性，选择信誉良好的同业要存放在途托收现金01在途托收现金是指商业银行在办理转账或汇款业务时，已经发出但尚未到达收款方的资金02在途托收现金的管理需要注意跟踪和催收，确保资金及时到账03商业银行现金资产管理现金资产来源管理存款吸收贷款发放同业拆借债券发行吸收公众和企业存款，通过发放贷款，商业银与其他金融机构进行短通过发行债券，商业银是商业银行最主要的现行可以获取资金用于放期资金拆借，以满足临行可以筹集长期资金，金来源之一贷和投资时资金需求用于支持其资产业务现金资产运用管理01020304放贷业务投资业务结算业务表外业务将吸收的存款和自有资金用于将资金投资于债券、股票、基提供各种结算服务，如汇款、开展信托、保险、租赁等表外放贷，满足企业和个人融资需金等金融产品，以获取收益托收等，收取手续费收入业务，以扩大收入来源求现金头寸管理流动性管理外汇风险管理确保商业银行具备足够的流动对外汇汇率变动进行预测和管性，以应对客户取款和贷款需理，以降低外汇风险对银行经求营的影响利率风险管理信用风险管理对利率变动进行预测和管理，对贷款和投资项目的信用风险以降低利率风险对银行经营的进行评估和管理，以降低信用影响风险对银行经营的影响04商业银行现金资产管理策略总量管理策略总结词合理规划现金资产规模详细描述商业银行应根据自身经营状况、资金需求和外部市场环境，合理规划现金资产的规模，确保既能满足日常经营需求，又能降低资金成本和风险结构管理策略总结词优化现金资产结构详细描述商业银行应通过合理配置不同期限、不同收益和不同风险的现金资产，优化现金资产结构，提高整体收益水平，降低流动性风险成本与效益管理策略总结词控制成本、提高效益详细描述商业银行在现金资产管理过程中，应注重控制成本、提高效益通过合理安排资金运用，降低资金成本，提高资产收益，实现经营效益最大化05商业银行现金资产管理技术资金头寸匡算技术总结词资金头寸匡算是商业银行现金资产管理的核心基础，通过准确预测和调整资金流入流出来维持银行的流动性详细描述资金头寸匡算技术包括对银行各项业务产生的资金流入和流出的预测，如贷款、存款、投资等，以及根据市场环境和银行策略调整资金头寸，确保银行有足够的流动性应对客户需求和日常运营资金调度技术总结词资金调度技术是商业银行根据资金头寸匡算结果，合理安排资金运用，提高资金使用效率和收益详细描述资金调度技术包括对短期资金运用的规划，如同业拆借、回购协议等，以及长期资金运用的规划，如贷款、投资等通过合理的资金调度，商业银行可以降低资金成本，提高收益，并保持流动性需求资金优化配置技术总结词详细描述资金优化配置技术是商业银行在满足流资金优化配置技术包括对不同期限、风险动性需求的前提下，通过合理配置不同和收益的资产进行组合管理，以及对市场期限、风险和收益的资金，实现银行整VS环境和政策变化进行及时跟踪和调整通体价值的最大化过科学的资金配置，商业银行可以提高资产质量和经营效益，降低风险和成本06商业银行现金资产管理风险及防范现金资产管理风险识别流动性风险信用风险由于现金资产不足，无法满足客户取现和贷借款人违约导致贷款质量下降，影响银行现款需求，导致银行面临资金困境金回流和资产价值市场风险操作风险金融市场波动导致银行持有的现金资产价值由于内部流程、人员和系统不完善或失误，下降导致银行现金资产管理出现损失现金资产管理风险评估风险量化压力测试风险评级运用数学模型和统计分析模拟极端市场环境，评估根据风险评估结果，对不方法，对现金资产管理风银行在不利情况下现金资同现金资产管理业务进行险进行量化评估，确定风产管理的风险承受能力风险评级，为风险控制提险大小和影响程度供依据现金资产管理风险控制与防范制定风险管理策略完善内部控制根据银行自身情况和市场环境，制定建立健全的内部监督机制，规范业务针对性的现金资产管理风险管理策略操作流程，降低操作风险多元化投资组合运用金融衍生工具通过多元化投资组合降低单一资产的利用金融衍生工具进行风险管理，如风险集中度，提高整体资产的安全性远期合约、期权等，以对冲和规避市场风险THANKS。