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清华工程经济学课件第七章不确定性分析目录CONTENTS•不确定性分析概述•敏感性分析•概率分析•风险决策分析•蒙特卡洛模拟01不确定性分析概述CHAPTER不确定性概念不确定性是指由于缺乏足够的不确定性可以由多种因素引起,在工程经济学中,不确定性分信息或数据,导致决策者无法如数据误差、模型简化、市场析旨在评估项目在不同不确定准确预测未来事件或结果的情波动等性情况下的风险和收益况不确定性来源数据误差市场波动由于数据采集、处理和计算过市场需求、价格、竞争等因素程中可能存在的误差,导致预的变化可能导致项目收益的不测结果的不确定性确定性模型简化政策变化在建立经济模型时,为了简化政府政策的变化可能对项目的计算和分析过程,可能会忽略经济可行性产生重大影响,从一些重要因素,从而引入不确而增加不确定性定性不不确定性对项目的影响投资风险经济效益不确定性可能导致项目投资风险增加,影响不确定性可能影响项目的经济效益,使项目投资者决策收益与预期存在偏差资源分配决策难度不确定性可能影响项目资源的合理分配,导不确定性增加了决策的难度,需要更加谨慎致资源浪费或不足和全面的分析02敏感性分析CHAPTER敏感性分析的概念敏感性分析是评估不确定性因素对项目经济指标的影响程度的01一种方法它通过分析各不确定性因素的变化对项目经济效益的影响,找02出敏感因素,并确定其影响程度敏感性分析可以帮助决策者了解项目风险情况,为项目投资决03策提供依据敏感性分析的步骤
3.计算经济指标根据不确定性因素的变化,计算
2.设定变化幅度
4.分析敏感性相应的经济指标比较经济指标的变化情况,找出设定不确定性因素的变化范围敏感因素
1.确定不确定性因素
5.确定临界值识别可能影响项目经济效益的不确定经济指标变化的临界值,判确定性因素断项目风险情况敏感性分析的局限性敏感性分析主要关注单因素变化的影响,难以全1面反映多种因素的综合影响敏感性分析的准确性受限于不确定性因素的识别2和变化幅度的设定敏感性分析无法预测未考虑的不确定性因素对项3目的影响03概率分析CHAPTER概率分析的概念01概率分析是通过量化不确定性的影响,评估项目风险的一种方法02它通过预测未来可能发生的情况及其概率,帮助决策者更好地理解项目的潜在风险和不确定性03概率分析有助于决策者制定更加合理和科学的决策,提高项目的可行性和成功率概率分析的方法蒙特卡洛模拟通过模拟项目未来可能发生的各种情况,预测项目的预期收益和风险敏感性分析评估项目对各种不确定性因素的敏感程度,确定关键的不确定性因素风险矩阵将风险因素按照影响程度和发生概率进行分类和排序,帮助决策者优先处决策树分析理高风险因素构建决策树模型,评估不同决策方案在不同情况下的预期收益和风险概率分析的步骤确定概率分布评估风险根据历史数据、专家意见或市根据预期值和其他指标,评估场调查,确定不确定性因素的不确定性因素对项目的影响程分布概率度和风险大小确定不确定性因素计算预期值制定应对措施识别项目中的不确定性因素,计算不确定性因素的预期值,根据风险评估结果,制定相应并对其影响程度进行评估包括期望值、方差、标准差等的应对措施,降低项目风险04风险决策分析CHAPTER风险决策分析的概念风险决策分析是指在存在不确定性因素的情况下,对未来可能发生的各种结果及其发生的概率进行预测,并选择最优的决策方案的过程风险决策分析主要考虑的是决策方案在未来实施过程中可能遇到的不确定性因素,以及这些不确定性因素对决策方案的影响程度风险决策分析的方法概率分析敏感性分析通过预测未来可能发生的各种结果的分析决策方案对不确定性因素的敏感概率,来评估不同决策方案的优劣程度,以确定哪些因素对决策方案的影响最大风险评估蒙特卡洛模拟对未来可能发生的不利事件进行评估,通过模拟未来可能发生的不确定性事以确定决策方案的风险程度件,来评估决策方案的风险和不确定性风险决策分析的步骤实施与监控实施所选的决策方案,并对其实施过程进行选择最优方案监控,及时调整和修正方案根据风险决策分析的预测概率结果,选择最优的决识别不确定性因素策方案预测不确定性因素在确定决策目标找出影响决策方案实未来可能发生的概率,明确决策的目标和目施的不确定性因素,以便评估不同决策方的,以便有针对性地并对其进行分析和评案的优劣进行风险决策分析估05蒙特卡洛模拟CHAPTER蒙特卡洛模拟的概念蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的随机模拟方法,通过模拟大量可能情况来评估系统的性能和风险它通过数学模型和计算机程序来模拟系统的行为和结果,并利用这些结果来估计系统的性能和不确定性蒙特卡洛模拟的步骤建立模型定义问题根据问题定义,建立数学模型或计算机程序来描述系统的行为和结果明确模拟的目标和范围,确定输入变02量的概率分布和相关参数生成样本0103根据输入变量的概率分布,生成足够数量的样本点,用于模拟系统的行为和结果结果分析对模拟计算的结果进行分析,提取所需的信息,如平均值、方差、概率分0504模拟计算布等利用生成的样本点,通过数学模型或计算机程序进行模拟计算,得到每个样本点的输出结果蒙特卡洛模拟的应用工程设计经济评估金融风险分析在工程设计中,蒙特卡洛模拟可在经济评估中,蒙特卡洛模拟可在金融风险分析中,蒙特卡洛模用于评估设计方案的风险和不确用于评估项目的经济效益和风险,拟可用于评估投资组合的风险和定性,优化设计方案为投资决策提供依据回报,制定风险管理策略谢谢THANKS。