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《风险与报酬衡量》课件PPT投资是风险和报酬的权衡了解如何确切地衡量风险和报酬是您成为成功的投资者的关键风险与报酬风险是什么?1市场风险、信用风险、流动性风险等都属于投资中的不确定性报酬是什么?2股息、利息、资本利得等都是投资所能带来的回报权衡风险与报酬3了解如何平衡风险与报酬对于做出明智的投资决策非常重要衡量风险方差和标准差协方差和相关系数用于测量投资组合的波动性和风险用于度量两种不同资产之间风险的相关性历史风险和预期风险风险价值可以通过历史数据和基本分析确定股票的风险通过测定可能的投资损失,来计算投资组合的水平,也可以使用模型来预测未来的风险风险度量衡量报酬收益率股息率和股息收益资本利得率衡量投资的回报率在计算时需相对可靠的投资回报方式,适合计算某个投资的价值增长幅度要考虑所投资资产的成本需要现金流的投资者相关指标夏普比率1衡量每单位风险所带来的超额回报信息比率2衡量基于选定的基准,投资经理实际上实现的超额回报特雷诺指数3衡量一个投资组合的超额收益(除风险索提诺比率无报酬外)与承担的总风险的比率4衡量风险调整后的超额收益结语投资者需要衡量风险与报酬1找到合适的平衡点决定投资组合需个人偏好2个人风险偏好和投资目标将决定投资组合中投资的种类和比率。