《商业银行资本管理办法》附件6——信用风险内部评级法风险加权资产计量规则

附件6信用风险内部评级法风险加权资产计量规则商业银行采用内部评级法的，应当按照以下规则计量主权、金融机构、公司和零售风险暴露的信用风险加权资产

一、未违约风险暴露的风险加权资产的计量

（一）计算信用风险暴露的相关性（R）

1.主权风险暴露、专业贷款、一般公司风险暴露金融机构风险暴露+

0.24x其中，除全球系统重要性银行、我国系统重要性银行、其他国家或地区系统重要性银行之外的银行类金融机构风险暴露.中小企业风险暴露S为中小企业近3年营业收入的算术平均值（单位为千万元人民币），低于3千万元人民币的按照3千万元人民币来处理.零售风险暴露个人住房抵押贷款，RrI=

0.15合格循环零售风险暴露，％=

0.04其他零售风险暴露，]___35xP0Rri=

0.03x—j—+

0.16x।一而人=[

0.11852-

0.05478xlnPD]2

（三）计算信用风险暴露的资本要求（K）

（四）计算信用风险暴露的风险加权资产（RWA）RWA=KX

12.5XEAD

二、已违约风险暴露的风险加权资产的计量K=Max[OLGD-BEEL]RWA=KX

12.5XEAD此处，BEEL是指考虑当前经济环境、法律地位等条件下对已违约风险暴露的预期损失率的最佳估计值。