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银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷
（四）
一、单选题（共90题，每小题
0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分1假设随机变量X服从二项分布B（100o1）则随机变量X的均值为（）方差为（）oA
10.9B
0.91C11D
0.
90.92股票A的价格为38元/股，某投资者花
6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元A-
1.8B0C5D103某1年期零息债券的年收益率为
18.2%假设债务人违约后回收率为20%若1年期的无风险年收益率为4%则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）oA
0.05B
0.10C
0.15D
0.204下列关于担保的说法，不正确的是（）A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保5在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）oA在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元C在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元D在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）oA是一种定性分析的方法B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C要进行不同时期的对比分析D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）oA信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上D不包括商业银行（）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一A商品风险B股票风险C外汇风险D期货风险系统缺陷造成风险中不包括（）oA系统开发的风险B系统安全的风险C系统设计的风险D系统报告的风险在综合发现风险报告中，从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利性的输入参数是（）oA股权收益率/RORACBVaR总体最新状况C限额/风险资本总体使用情况D集中度下列有关积极的组合管理的说法，错误的是（）A积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性市场风险要素价格至少每（）更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新A一年B半年C一季度D二年86下列有关信用衍生产品的说法错误的是（）oA信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B信用衍生品的基本功能违约保护在买方和卖方之间是相同的C信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）oA风险管理的目标是消除风险B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）oA事前防范、事中控制、事后监督和纠正B事前监督和纠正、事中防范、事后控制C事前控制、事中监督和纠正、事后防范D事前防范、事中监督和纠正、事后控制如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）oA-1B1C-
0.1D
0.190下列指标的计算公式中，正确的是（）oA资本金收益率=税后净收入/资产总额B资产收益率=税后净收入/资本金总额C净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）/资产总额D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入.营业支出）
二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分1下列方法中，（）被应用于违约风险区分能力的验证ACAP曲线与AR值BROC曲线与A值CKS检验D二项分布检验E扩展的交通灯检验2审慎经营类指标包括（）o资本充足率不良贷款拨备覆盖率）B利率收益敏感性C资产负债市值的利率灵敏度D利差灵敏度E期望利率敏感性4下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）oA未考虑银行资产的内在价值变动情况B银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E未考虑到利率变动的两面性5下列关于金融期货的说法，正确的有（）oA利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B货币期货交易目的包括规避汇率风险C股指期货是指以股票为标的的期货合约D股指期货不涉及股票本身的交割E股指期货以现金清算的形式进行交割6下列关于各类期权的说法，正确的有（）oA买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格7内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？（）A财务/会计错误B文件/合同错误C产品设计错误D交易/定价错误E错误监控/报告巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是（）0A内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D监督与评价E改进记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）oA设置头寸限额并进行监控B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）oA灾难备份B强制员工休假C审慎选择经营地址D制定应急和连续营业方案E购买保险11如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）oA同业拆入一笔款项B减少非核心贷款C加强与长期存款客户的关系D寻求央行的紧急支援E维持良好的公共关系流动性风险预警信号中的融资信号包括（）oA快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升C所发行股票价格下跌D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E存款大量流失下列哪些情形能使银行失去流动性？（）A提高准备金比率B存款额下降C经营管理失当D衍生品交易中遭受巨额损失E公众对银行体系失去信心新发生不良贷款的外部原因包括（）A违反贷款授权授信规定B企业经营管理不善或破产倒闭C企业逃废银行债务D企业违法违规E地方政府行政干预15下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）A敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B即期净敝口头寸=即期资产-即期负债C即期净敞口头寸二即期资产+即期负债D远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出战略风险管理的作用包括（）oA能够最大限度地避免经济损失B能够确保产品和服务的溢价水平C强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（）oA支持风险评估B建立损失数据库C生成风险应急方案D预测风险发生概率E建立资本模型18下列关于资本作用的说法，正确的有（）oA商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的19贷款定价通常由（）等因素决定A资本成本B经营成本C风险成本D债务成本E股权成本20个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）oA借款人虚假购房，身份和住址不明B开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房21下列关于资本监管的说法，正确的有（）oA是审慎银行监管的核心B有利于银行资产规模迅速扩张C有利于提高商业银行的国际竞争力D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段影响期权价值的主要因素包括（）oA标的资产的市场价格B期权的执行价格C期权的到期期限D标的资产价格的波动率、货币利率E标的资产历史平均收益率以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）oA控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化A银行的资产质量B银行的盈利能力C第三方评级D银行发行的有价证券的市场表现E银行内部有关风险水平（）是银行流动性风险的预警A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B市场上出现关于商业银行的负面传言C银行所发行的股票价格下跌D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（）A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会E对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因风险评级的原则包括（）A全面性原则B保密性原则C系统性原则D持续性原则E审慎性原则下列关于CAMELS评级的说法，正确的有（）ACAMELS评级结果以1〜5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高BCAMELS评级包括五大类要素评级和一个综合评级CCAMELS评级的要素“C”是指“成本”DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系ECAMELS评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容？（）A商业银行账号提供的贷款业务B商业银行的中间业务C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸市场风险中的期权性风险包括（）oA场内（交易所）交易的期权B场外的期权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿还等选择性条款E贷款利率由借款人自主选择的条款31下列关于风险的说法，正确的是（）oA某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险32以下属于杠杆比率指标的有（）A资产负债率B有形净值债务率C利息偿付比率D总资产收益率E权益收益率33运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）oA根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C将同类的潜在借款人的相关变量代人函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正342007年底，美国爆发了次级债危机长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣上述信息包含了（）等风险A市场风险B信用风险C操作风险D流动性风险E声誉风险35银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括0A资本充足率B股本净回报率C不良贷款率D大额风险集中度E不良贷款拨备覆盖率36某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为
1.5亿元2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）A销售毛利率为25%B应收账款周转率为
2.11C销售毛利率为75%D应收账款周转率为
2.35E应收账款周转天数为171天操作风险的人员因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险A外部欺诈B失职违规C员工的知识/技能匮乏D内部欺诈E核心员工流失巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）oA系统风险B信用风险C操作风险D战略风险E声誉风险关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（）oA资金投入巨大B并不适合所有的商业银行C涉及的风险管理领域非常全面D不利于绝对控制商业银行的敏感信息E无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力风险文化一般由（）三个层次组成A风险管理理念B风险模型C制度D知识E内部控制
三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A错误选B1风险信息在各业务单元的流动是单向循环的（）A对B错2如果某机构美元的敝口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头（）A对B错贷款五级分类主要用于贷前审批（）A对B错商业银行对新增贷款通常持有100%的现金（）A对B错连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任（）A对B错2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行（）A对B错7资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础（）A对B错8累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总（）A对B错个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分（）A对B错一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效（）A对B错11在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用（）A对B错有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束（）A对B错交易账户内的所有项目均应按市场价格计价（）A对B错流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产（）A对B错15马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（）银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷四答案
一、单选题A【解析】随机变量X服从二项分布写做:X-Bnp均值公式为np方差公式为npl-p本题中，X-B中
0.1n=10p=0l均值为np=L方差=npl-p=
0.9D【解析】内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者若执行期权，将获得10元50-40的收益，故期权的内在价值为10元C【解析】KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为B的债券的期望收益是相等的，即Pll+Kl+l-Pll+KlO=l+il式中Pl为期限1年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率；K1为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率；为零息债券的回收率，等于1-违约损失率；il为期限1年的零息国债的收益率一般就是无风险收益率把本题中的数值代入，Kl=
18.2%il=4%0=20%求出Pl然后1-P1即我们所求答案B【解析】A连带责任即当债务人无法偿还债务时，保证人要受到“连带”，为债务人承担责任；B抵押不要求债务人将财产抵押给债权人联系现实情况即可作答，现实中的房贷、车贷都是抵押贷款的方式，但是房子车子都仍然归贷款人所有，只有在贷款人无法还贷时，抵押财产才进行移交；C质押方式下，动产已经移交了债权人，当债务人不履行债务时债权人就可以依法变卖动产，获得受偿C【解析】风险价值是指一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%风险价值为10万元意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元A【解析】红色预警是定量与定性分析相结合的方法其他选项中，B、C、D是红色预警法的正确流程归纳风险预警方法黑色预警法不引进警兆指标变量，只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征；蓝色预警法侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法；指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警；统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析；红色预警法重视定量分析与定性分析相结合B【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据而非当前市场数据模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化C【解析】可以把期权简单想成一份合同不管是买方期权还是卖方期权都是合同的持有者，买卖是他们未来的权利这份合同的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，合同的价值就会增大本题中，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系，否则，本题会直接错选A、D中一个C【解析】根据麦考利久期的计算公式可得D=£Tt=lLCt/l+yt£Tt=lCtl+y3D是久期，t代表现金流发生的时间，Ct代表第t年的现金流，y为收益率或当前市场利率B【解析】巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求是
①置信水平采用99%的单尾置信区间；
②持有期为10个营业日；
③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；
④至少每3个月更新一次数据B【解析】使用高级计量法需要得到监管当局的批准它的风险敏感度高于基本指标法B【解析】计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、Co其次，题干中提到了“各产品线”，一般来说与题干对应的“该产品线”选项更接近正确选项这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧但是，作为一个比较重要的知识点，还是希望考生理解记忆B【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B有欺诈的行为B【解析】拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）+（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D【解析】非利息收入率=（非利息收入-非利息支出户资产总额B【解析】可以把内部控制形象化理解为从自我做起，因此内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后A【解析】经济资本计算中，市场风险经济资本=乘数因子XVaR其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定A【解析】银行监管是不会为某一方，尤其是银行一方的利益服务的公正、公开、效率是银行监管的三大原则D【解析】银行监管理念是管法人、管风险、管内控、提高透明度存款是太具体的一项业务，与理念显得格格不入C【解析】归纳风险迁徙类指标的知识点风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，是风险监管核心指标之一C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动D【解析】资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力A【解析】可形象化记忆这三个维度横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素D【解析】A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款B中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中D中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险C【解析】C项不属于应当达到的条件根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密的整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分A项属于定量标准；B项属于外部数据要求；D项属于定性标准A【解析】A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督一般与“战略”有关系的，都是董事会除了选项B、C、D提到的观点，另外还有治理结构应当保证及时，准确地披露于公司有关的任何重大问题的信息（包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息）；治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保对董事会对公司和股东负责D【解析】预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E（R）=O.05X50%+
0.20X15%+
0.15义（-10%）+
0.25X（-25%）+
0.35X40%=11・75%A【解析】一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险风险分散，只能降低非系统风险D【解析】正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量个实际应用中，正态分布起着特别重要的作用在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布A【解析】股价要落在左右1倍标准差内，标准差为1%即（2%-1%2%+1%）D【解析】内控制度由董事会和（或）高级管理层负责，涉及银行的组织结构、会计政策和程序、制衡机制以及资产和投资的保全其中制衡机制（俗称“四眼原则”）包括职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字D【解析】内部审计的主要内容除了A、B、C三项之外，还有四项，分别是经营管理的合规性和合规部门工作情况；信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况；与风险相关的资本评估系统情况；机构运营绩效和管理人员履职情况B【解析】题干中说明了是市场价格/价值的变化，因此只需考虑A、B选项，市场价格每天都有变动，如果每月参照，就不能有“及时”的效果，因此B是最合适的选项财务报表定价是根据财务报表上的历史价格估计出来的价格，有很强的滞后性A【解析】监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本注册资本即银行在注册时投入的初始资本高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险对比各选项，首先可以排除C、D因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项C【解析】制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法商业银行一般常用的风险识别的方法有
（1）制作风险清单法；
（2）专家调查列举法；
（4）分解分析法；
（5）失误树分析法；
（6）资产财务状况分析法B【解析】B这种需要记住首字母缩写的系统名称，只要记住最常用的最熟悉的单词然后套用就可以了C【解析】C累计死亡率CMRn=l-SRlXSR2X・・・XSRnSR=1-MMR式中MMR是边际死亡率带入数据CMRn=l-（l-
0.17%）（1-
0.6%）（1%.6%）A【解析】在一个贷款组合里面，发生N笔贷款违约的概率公式为Prob（n笔贷款违约尸E-mXmn/n!其中，E=
2.72m为贷款组合平均违约率X100本题中即m=2n为实际末月的贷款数量本题中户4代入公式得概率=
2.72-2X24H-（4X3X2X1）=
0.09D【解析】存货周转天数=365+存货周转率，存货周转率=产品销售成本+［（期初存货+期末存货）+2］D【解析】A、B、C的说法合情合理，而D显然是错误的，当授信评级下降时，应该关注，增加检查频率C【解析】A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D错在该模型是不直接估计敞口相为10%则该债券的麦考利久期为（）年A1B
1.5C
1.91D210巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）oA置信水平采用95%的单尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D至少每6个月更新一次数据11下列关于高级计量法的说法，正确的是（）A使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法12在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的B值代表（）A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系13内部欺诈是指（）oA商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失14下列指标计算公式中，不正确的是（）A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B拨备覆盖率=（一*般准备+专项准备+特种准备）+贷款余额C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额+（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%D市值敏感度为修正持续期缺口X1%+年关性的A【解析】风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映D【解析】
（1）基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；
（2）财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标本题不难，选DB【解析】总资产收益率=净利润/平均总资产B【解析】累计总敞口头寸二所有外币的多头+空头；净总敞口头寸二所有外币多头-空头；短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值C【解析】信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）；后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合这是商业银行最主要的信用风险暴露A【解析】A的表述有好几个漏洞，首先我们提到过“一切以市场为准绳”，在计价时市场价格要优于模型定价，尤其是交易账户，更离不开市场价格；其次任何定价方式都不会只有一种方法A【解析】B是高管层的职责；C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会；D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立三个选项的错误都很明显D【解析】股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张；股票投资收益率下降时情况与之相反，一般不会造成商业银行的流动性紧张B【解析】风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果C【解析】EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加所以EVA的直接表达公式就是A资本成本二经济资本X资本预期收益率，所以，得出公式B税后净利润=经风险调整的收益率X经济资本，所以有了公式DC【解析】香港金融管理局规定的法定流动资产比率为25%除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%1个月内的负错配金额不超过总负债的20%oB【解析】题干上来就点明是“每位员工对照选项，B的全员风险识别与报告最贴合题意B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是报告自我评估工作和日常监控D【解析】题干中出现了“委托”、“代为办理”，很明显这是代理业务选DC【解析】要了解根据商业银行操作风险管理和控制风险的能力，风险可以分为可规避的、可降低的、可缓释的、应承担的风险本题中，四个选项分别就是控制这四种风险的相应措施A是减少交易，是一种风险规避的措施B是强化制度，是对可降低的风险采取的措施D是对必须要承担的风险分配准备金只有C是风险缓释的措施通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，C就是其中的保险措施A【解析】结合现实，B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化而个人存款就不会在乎利息的微小变动了D【解析】股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张流动性紧张的情形是发生挤兑行为A【解析】融资需求=融资缺口+流动性资产融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额D【解析】战略风险管理基本做法1明确董事会和高级管理层的责任；2建立清晰的战略风险管理流程；3采取恰当的战略风险管理办法A、B、C都是声誉风险管理办法A【解析】规模越大，风险管理越难以操作由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高61B【解析】累计死亡率CMR2=1-SR1XSR2第一年边际死亡率MMR1=1-SRL第二年边际死亡率MMR2=1-SR2因此MMR2=1-1-CMR21-MMR1=1-1-
6.00%+1-
2.5%D【解析】不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款不良贷款率=次级+可疑+损失类贷款+贷款余额X100%=[400+1000+80060000]义100%=
3.67%B【解析】现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的利动性状况分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法该方法的不足之处就是B所述B【解析】市场利率的变动对银行的资产负债影响是同方向的，市场利率上升，银行资产负债价值都下降当市场利率上升时，银行负债价值下降，所以B错C、D中，久期越长，无论资产还是负债，风险都越大D【解析】本题考查银行监管的原则，是针对监管方的，效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源C【解析】A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，现在更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值D【解析】提高风险分散，就要想到多元化A是多家银行；B是多家投资方；C是多个国家，都可以达到风险分散的效果B【解析】担保不等同于保险保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这是非保险转移A【解析】题干中说明了是“承担风险”，也就是没有采取什么控制措施，从字面上看也可判断A是正确选项B【解析】监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的经济资本则是银行自己计量出来的D【解析】A、B、C都是内部数据的主要来源B【解析】B项行政法规是由国务院制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律C【解析】“因为期限错配，所以重新定价”，重新定价风险，也称为期限错配风险D【解析】交易风险是发生在交易过程中，题干只说明是在进行会计处理时，因此，排除A；经济风险和市场风险都是影响面很广的风险，不会在财务报表中出现，而折算风险是一个比较具体的风险种类，也很贴合题干所述概念A【解析】计算资本充足率扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资；计算核心资本充足率扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资50%、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资50%oC【解析】斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如“监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法”C【解析】回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标D【解析】D最特殊，因为不是周转率指标本题考查财务指标分类情况资产负债率是企业偿债能力指标其他三个周转率是企业营运能力指标D【解析】简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程C【解析】商业银行与内部人和股东关联交易管理办法中规定，商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的非自然人股东D【解析】市场风险是由四种市场价格变动引起的，这四种价格是商品价格、股票价格、利率、汇率，A、B、C都是其中某项价格变动引起的风险种类，只有D不是D【解析】系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险系统缺陷主要包括⑴数据/信息质量；
（2）违反系统安全规定；
（3）系统设计/开发的战略风险；
（4）系统的稳定性、兼容性、适宜性A【解析】所给选项中，B、C、D都是关于风险状况的，只有A是盈利性指标盈利能力监管指标包括资本金收益率，资产收益率，净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率D【解析】积极的组合管理需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性C【解析】市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据B【解析】买方付出一定的权益金来获得违约保护，卖方以获得一定的权益金为代价来承担贷款的风险A【解析】把消除风险作为风险管理目标是不现实的事实上，没有风险，也就没有收益，因此这不是风险管理的目标，风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配另外，风险也是消除不了的，今后在遇到语气过于绝对的选项时，要格外留意A【解析】本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确对风险首先要防患于未然，排除B、C而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；“纠正”一般是在事后才做的工作，因此排除D选AC【解析】久期缺口二资产加权平均久期-（总负债+总资产）X负债加权平均久期C【解析】A项资本金收益率=税后净收入/资本金总额；B项资产收益率=税后净收入/资产总额；D项非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/资产总额
二、多选题ABC【解析】违约概率预测准确性的验证方法有二项、卡方、正态验证客户违约风险区分能力的方法CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等BCD【解析】审慎经营类指标包括
①资本充足率；
②大额风险集中度；
③不良贷款拨备覆盖率；A、E两项总资产净回报率和成本收入比属于经营绩效类指标CD【解析】利率风险通常是以利率灵敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产负债市值的利率灵敏度其中，利差灵敏度又称考察期的“利率缺口”BCE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有
①敏感性缺口分析的精确性值得怀疑;
②利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测；
③银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性；
④增加管理成本；
⑤未考虑到利率变动的两面性；
⑥实际中，负债利率支付的变化一般快于资产利率收入的变化ABDE【解析】本题考查了几种期货的相关知识目前已开发出的金融期货合约有三大类一是利率期货，指以利率为标的的期货合约包括以长期国债为标的的长期利率期货和以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货；二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险；三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约ABCE【解析】D有利于买权的持有人，应为价内期权ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面ABC【解析】D、E两项属于从远行方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等ACDE【解析】B的做法对应对灾难性损失是无事于补的ABCDE【解析】以上每一项措施都可以缓解流动性危机A同业拆入款项，即从别的银行借入一笔资金，用于缓解流动性需求B减少核心贷款，即减少资金流出的额度C可保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机D是紧急求救措施，E是从声誉方面缓解流动性危机DE【解析】流动性风险预警信号包括内部信号、外部信号、融资信号A属于内部信号，信号B、C属于外部信号归纳流动性风险预警内部指标/信号风险水平、盈利能力、资产质量外部指标/信号第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化融资指标/信号商业银行的负债稳定性和融资能力的变化CDE【解析】使银行丧失流动性主要在于两个方面
①银行自身经营管理出现问题导致流动性受损；
②公众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对BCDE【解析】外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题ABE【解析】即期净敞口头寸二即期资产-即期负债，远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸-卖出的远期合约头寸ACE【解析】B、D两项属于声誉风险管理的作用ABE【解析】商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等本题符合的只有A、B、E三项C是战略风险管理中需要的工作，D是依靠计量方法或模型推导出来的ACE【解析】B应为第一资金来源，不是最后资金来源D应为保护存款者ABCDE【解析】贷款定价的决定因素贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，其中，资金成本包括债务成本和股权成本ABCD【解析】E是正常按揭的做法假按揭的表现形式还有商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款ADE【解析】资本监管的重要性体现在
①资本监管是审慎银行监管的核心；
②是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段；
③是促使商业银行可持续发展的有效监管手段资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张ABCD【解析】影响期权价值的因素，标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率没有标的资产历史平均收益率这个因素ABCD【解析】A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的ABE【解析】本题考查商业银行流动性风险预警C、D是外部指标/信号的变化，与题干不符ABCE【解析】D中的债权买卖差价减小不是预警，是一个安全信号其他选项都是流动性风险会加大的信号ACDE【解析】资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险ACDE【解析】本题考查风险评级的原则从选项上看，排除B因为风险评级就是要披露风险状况，使之透明，保密原则运用在这里是错误的DE【解析】本题全面考查了CAMELS体系的相关知识从题目上看，首先排除BCAMELS是六个字母，分别代表六大要素，B显然错误另外排除A该体系评分由1（最好）到5（最差）另外对CAMELS体系有了基本概念的理解之后，便可知C项是错误的，开头字母C是指的资本充足性CDE【解析】为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管，中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第二十九条规定了交易账户的三项内容本题中C、D、E是正确选项ABCDE【解析】期权性风险是一种越来越重要的风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权期权性风险可以是存在于单独的金融工具中，如场内（交易所）交易的期权、场外的期权合同，另外也可以隐含在其他的标准化金融工具中，如债券或存款的提前兑付，贷款的提前偿还等选择性条款，贷款利率由借款人自主选择的条款等DE【解析】巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险ABC【解析】杠杆比率就是用自有资本获得融资或者偿债的能力，A、B、C都有偿债的因素带有收益因素的都是盈利性指标ABC【解析】信用评分模型进行信用风险分析的基本过程就是三个步骤首先，根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数关系式；其次，利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度；最后，将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准ABCDE【解析】这段文字中，有一些关键字值得注意“违规”是操作风险；“信用分数”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“资金吃紧”是流动性风险；“形象”是声誉风险ABDE【解析】题干中已经给出了三类指标的名称，考生可以逐项归类，例如A、D都是与风险密切相关的指标，归为审慎经营指标；B是经营绩效类指标；C不良贷款率可能会被误归为审慎经营类指标，但是相对于E它更可以解释资产质量的问题A有可能被认为是资产质量类指标，但是考生要留意资本充足与资产质量是没有什么关系的E是审慎经营类指标很好判断AD【解析】销售毛利率=［（销售收入-销售成本）+销售收入］X100%应收账款周转率=销售收入+[（期初应收账款+期末应收账款）+2]应收账款周转天数=360+应收账款周转率代入数据，得出销售毛利率为25%应收账款周转率为
2.35应收账款周转天数为153天BCDE【解析】A属于外部事件引起的操作风险因素BCDE【解析】这是风险管理的基本常识巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的ABC【解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持由于涉及的风险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行D、E两项是分散型风险管理部门的缺点ACD【解析】B风险模型一般是用来计量风险的，E内部控制是管理风险的重要体系风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成
三、判断题B【解析】风险信息要尽可能的公开，如果只是单向，就过于封闭了事实上，风险报告传递给所有的终端用户，不是单向循环B【解析】敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头B【解析】主要用于贷后管理A【解析】说法正确，故选AB【解析】可以要求保证人承担保证责任A【解析】说法正确，故选AA【解析】说法正确，故选AB【解析】考虑到风险抵减效应，累积加总所获得的资产组合层面的经济资本小于等于各应为单位经济资本的简单加总A【解析】说法正确，故选AB【解析】随着时间的推移，客户的信用风险状况可能会发生改变或者出现新的风险特征，因此需要根据新情况进行调整A【解析】说法正确，故选AA【解析】说法正确，故选AA【解析】强调市场价格的重要性，如果没有可依据的市场价格，再考虑模型推算出的价格A【解析】说法正确，故选AA【解析】说法正确，故选A附录资料不需要的可以自行删除生活中的物理知识大全厨房中的物理知识我们认真观察厨房里燃料、炊具，做饭、做菜等全部过程，回忆厨房中发生的一系列变化，会看到有关的物理现象利用物理知识解释这些现象如下
一、与电学知识有关的现象
1、电饭堡煮饭、电炒锅煮菜、电水壶烧开水是利用电能转化为内能，都是利用热传递煮饭、煮菜、烧开水的
2、排气扇（抽油烟机）利用电能转化为机械能，利用空气对流进行空气变换
3、电饭煲、电炒锅、电水壶的三脚插头，插入三孔插座，防止用电器漏电和触电事故的发生
4、微波炉加热均匀，热效率高，卫生无污染加热原理是利用电能转化为电磁能，再将电磁能转化为内能
5、厨房中的电灯，利用电流的热效应工作，将电能转化为内能和光能
6、厨房的炉灶（蜂窝煤灶，液化气灶，煤灶，柴灶）是将化学能转化为内能，即燃料燃烧放出热量
二、与力学知识有关的现象
1、电水壶的壶嘴与壶肚构成连通器，水面总是相平的
2、菜刀的刀刃薄是为了减小受力面积，增大压强
3、菜刀的刀刃有油，为的是在切菜时，使接触面光滑，减小摩擦
4、菜刀柄、锅铲柄、电水壶把手有凸凹花纹，使接触面粗糙，增大摩擦
5、火铲送煤时，是利用煤的惯性将煤送入火炉
6、往保温瓶里倒开水，根据声音知水量高低由于水量增多，空气柱的长度减小，振动频率增大，音调升高
7、磨菜刀时要不断浇水，是因为菜刀与石头摩擦做功产生热使刀的内能增加，温度升高，刀口硬度变小，刀口不利；浇水是利用热传递使菜刀内能减小，温度降低，不会升至过高
三、与热学知识有关的现象
（一）与热学中的热膨胀和热传递有关的现象
1、使用炉灶烧水或炒菜，要使锅底放在火苗的外焰，不要让锅底压住火头，可使锅的温度升高快，是因为火苗的外焰温度高
2、锅铲、汤勺、漏勺、铝锅等炊具的柄用木料制成，是因为木料是热的不良导体，以便在烹任过程中不烫手
3、炉灶上方安装排风扇，是为了加快空气对流，使厨房油烟及时排出去，避免污染空间
4、滚烫的砂锅放在湿地上易破裂这是因为砂锅是热的不良导体，烫砂锅放在湿地上时，砂锅外壁迅速放热收缩而内壁温度降低慢，砂锅内外收缩不均匀故易破裂
5、往保温瓶灌开水时，不灌满能更好地保温因为未灌满时，瓶口有一层空气，是热的不良导体，能更好地防止热量散失
6、炒菜主要是利用热传导方式传热，煮饭、烧水等主要是利用对流方式传热的
7、冬季从保温瓶里倒出一些开水，盖紧瓶塞时，常会看到瓶塞马上跳一下这是因为随着开水倒出，进入一些冷空气，瓶塞塞紧后，进入的冷空气受热很快膨胀，压强增大，从而推开瓶塞
8、冬季刚出锅的热汤，看到汤面没有热气，好像汤不烫，但喝起来却很烫是因为汤面上有一层油阻碍了汤内热量散失（水分蒸发）
9、冬天或气温很低时，往玻璃杯中倒入沸水，应当先用少量的沸水预热一下杯子，以防止玻璃杯内外温差过大，内壁热膨胀受到外壁阻碍产生力，致使杯破裂
10、煮熟后滚烫的鸡蛋放入冷水中浸一会儿，容易剥壳因为滚烫的鸡蛋壳与蛋白遇冷会收缩，但它们收缩的程度不一样，从而使两者脱离
（二）与物体状态变化有关的现象
1、液化气是在常温下用压缩体积的方法使气体液化再装入钢罐中的；使用时，通过减压阀，液化气的压强降低，由液态变为气态，进入灶中燃烧
2、用焊锡的铁壶烧水，壶烧不坏，若不装水，把它放在火上一会儿就烧坏To这是因为水的沸点在1标准大气压下是100℃锡的熔点是232C装水烧时，只要水不干，壶的温度不会明显超过100C达不到锡的熔点，更达不到铁的熔点，故壶烧不坏若不装水在火上烧，不一会儿壶的温度就会达到锡的熔点焊锡熔化，壶就烧坏了
3、烧水或煮食物时，喷出的水蒸气比热水、热汤烫伤更严重因为水蒸气变成同温度的热水、热汤时要放出大量的热量（液化热）
4、用砂锅煮食物，食物煮好后，让砂锅离开火炉，食物将在锅内继续沸腾一会儿这是因为砂锅离开火炉时，砂锅底的温度高于100C而锅内食物为100℃离开火炉后，锅内食物能从锅底吸收热量，继续沸腾，直到锅底的温度降为100℃为止
5、用高压锅煮食物熟得快些主要是增大了锅内气压，提高了水的沸点，即提高了煮食物的温度
6、夏天自来水管壁大量“出汗”，常是下雨的征兆自来水管“出汗”并不是管内的水渗漏，而是自来水管大都埋在地下，水的温度较低，空气中的水蒸气接触水管，就会放出热量液化成小水滴附在外壁上如果管壁大量“出汗”，说明空气中水蒸气含量较高，湿度较大，这正是下雨的前兆
7、煮食物并不是火越旺越快因为水沸腾后温度不变，即使再加大火力，也不能提高水温，结果只能加快水的汽化，使锅内水蒸发变干，浪费燃料正确方法是用大火把锅内水烧开后，用小火保持水沸腾就行了
8、冬天水壶里的水烧开后，在离壶嘴一定距离才能看见“白气”，而紧靠壶嘴的地方看不见“白气”这是因为紧靠壶嘴的地方温度高，壶嘴出来的水蒸气不能液化，而距壶嘴一定距离的地方温度低；壶嘴出来的水蒸气放热液化成小水滴即“白气”
9、油炸食物时，溅入水滴会听到“叭、叭”的响声，并溅出油来这是因为水的沸点比油低，水的密度比油大，溅到油中的水滴沉到油底迅速升温沸腾，产生的气泡上升到油面破裂而发出响声
10、当锅烧得温度较高时，洒点水在锅内，就发出“吱、吱”的声音，并冒出大量的“白气”这是因为水先迅速汽化后又液化，并发出“吱、吱”的响声
11、当汤煮沸要溢出锅时，迅速向锅内加冷水或扬（舀）起汤，可使汤的温度降至沸点以下加冷水，冷水温度低于沸腾的汤的温度，混合后，冷水吸热，汤放热把汤扬起的过程中，由于空气比汤温度低，汤放出热，温度降低，倒入锅内后，它又从沸汤中吸热，使锅中汤温度降低
（三）与热学中的分子热运动有关的现象
1、腌菜往往要半月才会变咸，而炒菜时加盐几分钟就变咸了，这是因为温度越高，盐的离子运动越快的缘故
2、长期堆煤的墙角处，若用小刀从墙上刮去一薄层，可看见里面呈黑色，这是因为分子永不停息地做无规则的运动，在长期堆煤的墙角处，由于煤分子扩散到墙内，所以刮去一层，仍可看到里面呈黑色我们在日常生活、生产中只要细心观察身边的物理现象，联系到我们学过的物理知识，去分析和解释这些现象，就能够提高观察、分析及解决物理问题的能力我们在厨房里，若留心看一下其中的炉灶、器皿以及做饭、炒菜中出现的一些现象，定会发现很多处要用到物理知识
一、热凉粥或冷饭时，锅内发出”扑嘟、扑嘟”的声音，并不断冒出气泡来，但一尝，粥或饭并不热，这是为什么？把凉粥或饭烧热与烧开水是不一样的虽然水是热的不良身体，对热的传导速度很慢，但水具有很好的流动性当锅底的水受热时，它就要膨胀，密度减小就上浮，周围的凉水就流过来填补，通过这种对流，就把锅底的热不断地传递到水的各部分而使水变热而凉粥或饭，既流动性差又不易传导热所以，当锅底的粥或饭吸热后，温度就很快上升，但却不能很快地向上或四周流动，大量的热就集中在锅底而将锅底的粥烧焦因热很难传到粥的上面所以上面的粥依然是凉的加热凉粥或饭时，要在锅里多加一些水，使粥变稀，增强它的流动性此外，还要勤搅拌，强制进行对流，这样可将粥进行均匀加热
二、用砂锅煮肉或烧汤时，当汤水沸腾后从炉子上拿下来，则汤水仍会继续沸腾一段时间，而铁、铝锅却没这种现象，这是为什么？因为砂锅是陶土烧制成的，而非金属的比热比金属大得多，传热能力比金属差得多当砂锅在炉子上加热时，锅外层的温度大大超过100℃内层温度略高于100℃o此时，锅吸收了很多热量，储存了很多热能将砂锅从炉子上拿下来后远高于100C的锅的外层就继续向内层传递热量，使锅内的汤水仍达到100℃而能继续沸腾一段时间，铁、铝锅就不会出现这种现象（其原因请同学们自己分析）
三、炒肉中的“见面熟”逢年过节，人们总要炒上几个肉菜，那么怎样爆炒肉片呢？若将肉片直接放入热油锅里去爆炒，则瘦肉纤维中所含的水分就要急剧蒸发，致使肉片变得干硬，甚至于会将肉炒焦炒糊，大大失去鲜味为把肉片爆炒得好吃师傅们往往预先将肉片拌入适量的淀粉，则肉片放到热油锅里后，附着在肉片外的淀粉糊中的水分蒸发，而肉片里的水分难以蒸发，仍保持了原来肉的鲜嫩，还减少了营养的损失，肉又熟得快即“见面熟”用这种方法炒的肉片，既鲜嫩味美，又营养丰富
四、冻肉解冻用什么方法最好？从冰箱里取出冻肉、冻鸡，如何将其解冻呢？用接近0℃的冷水最好因为冻肉温度是在0℃以下，若放在热水里解冻，冻肉从热水中吸收热量，其外层迅速解冻而使温度很快升到0℃以上，此的肉层之间便有了空隙，传递热的本领也就下降，使内部的冻肉不易再吸热解冻而形成硬核若将冻肉放在冷水中，则因冻肉、冻鸡吸热而使冷水温度很快降到0C且部分水还会结冰因1克水结成冰可放出80卡热量（而1克水降低1C只放出1卡热量），放出的如此之多的热量被冻肉吸收后，使肉外层的温度较快升高，而内层又容易吸收热量，这样，整块肉的温度也就较快升到0℃如此反复几次，冻肉就可解冻从营养角度分析，这种均匀缓慢升温的方法也是科学的
（四）汽车上的物理知识
一、力学方面
1、汽车的底盘质量都较大，这样可以降低汽车的重心，增加汽车行驶时的稳度
2、汽车的车身设计成流线型，是为了减小汽车行驶时受到的阻力
3、汽车前进的动力地面对主动轮的摩擦力（主动轮与从动轮与地面的摩擦力的方向相反）
4、汽车在平直路面匀速前进时一一牵引力与阻力互相平衡，汽车所受重力与地面的支持力平衡
5、汽车拐弯时
①司机要打方向盘一一力是改变物体运动状态的原因；
②乘客会向拐弯的反方向倾倒——由于乘客具有惯性
6、汽车急刹车（减速）时，
①司机踩刹车一一力是改变物体运动状态的原因；
②乘客会向车行方向倾倒一一惯性
③司机用较小的力就能刹住车一一杠杆原理；
④用力踩刹车增大压力来增大摩擦；
⑤急刹车时，车轮与地面的摩擦由滚动变摩擦成滑动摩擦
7、不同用途的汽车的车轮还存在大小和个数的差异一一这与汽车对路面的压强大小相关
8、汽车的座椅都设计得既宽且大，这样就减小了对坐车人的压强，使人乘坐舒服
9、汽车快速行驶时，车的尾部会形成一个低气压区，这是我们常常能在运动的汽车尾部看到卷扬的尘土形成原因
10、交通管理部门要求
①小汽车的司机和前排乘客必须系好安全带一一这样可以防止惯性的危害；
②严禁车辆超载一一不仅仅减小车辆对路面的破坏，还有减小摩擦、惯性等；
③严禁车辆超速一一防止急刹车时，因反应距离和制动距离过长而造成车祸
11、简单机械的应用
①方向盘、车轮、开窗摇柄等都是轮轴，
②调速杆，自动开关门装置是杠杆
12、汽车爬坡时要调为低速由P二Fv功率一定时，降低速度，可增大牵引力
13、关于速度路程，时间的计算问题；参照物与运动状态的描述问题下列指标计算公式中，不正确的是（）oA资本金收益率=税后净收入・资本金总额B资产收益率=税后净收入+资产总额C净业务收益率二（营业收入总额-营业支出总额）+资产总额D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）+（营业收入总额-营业支出总额）下列关于风险监管的说法，不正确的是（）oA监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）oA市场风险经济资本=乘数因子XVaRB市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）XVaRC市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaRD市场风险经济资本=VaR/（附加因子+最低乘数数因子）银行监管应当遵循的基本原则不包括（）oA利益原则B公开原则C公正原则D效率原则银监会提出的银行监管理念不包括（）oA管法人B管风险C管内控D管存款下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标失职违规不包括以下哪种情形？（）A滥用职权的情形B从事未授权交易的情形C盗用资产的情形D支配超出权限资金额度的情形在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）oA企业的资产规模B企业的目标C全面风险管理要素D企业的各个层级下列关于风险的说法，正确的是（）oA对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失25根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求
14、认识限速，里程，禁鸣等标志牌，了解其含义
二、声学方面
1、汽车喇叭发声要响，发动机的声音要尽量消除（发动机上装配消音器）一一这是在声源处减弱噪声
2、为减轻车辆行驶时的噪声对道旁居民的影响，在道旁设置屏障或植树一一可以在传播过程中减弱噪声
3、喇叭发声电能一一机械能
三、热学方面
1、车发动机常用柴油机或汽油机一一它们是内燃机一一利用内能来做功
2、发动机外装有水套，用循环流动的水帮助发动机散热一一水的比热容大
3、冬天，为防冻坏水箱，入夜时要排尽水箱中的水一一防止热胀冷缩的危害
4、小汽车的后窗玻璃板中嵌有一道道的电热丝一一它可以防止车内形成的雾气附着于玻璃上并凝结
5、刚坐进汽车或有汽车从你身旁驶过时，会闻到浓浓的汽油味一一扩散现象
6、空调车车窗玻璃设计成双层的一一防止传热
7、环保汽车使用气体燃料，可减小对大气的污染
四、电学方面
1、汽车的发动机常用低压电动机起动电动机是根据磁场对电流的作用的道理制成的，工作时把电能转化为机械能
2、汽车电动机（汽车电机）常用车载电瓶（蓄电池）供电，汽车运行过程中可以利用的车轮带动车载发电机发电，给蓄电池充电给蓄电池充电时，电能转化为化学能储存起来，此时蓄电池是用电器；用蓄电池给电动机供电时，化学能转化为电能，此时蓄电池才是电源
3、车载蓄电池还被用来为汽车上配装的空调、电扇、收录机、CD机及各种用途的电灯供电，方便地电能转化为机械能、声能、光能等等
3、油罐车的尾部通常要挂一条铁链直达路面，这样做有利于使运输过程中因颠簸而产生的电荷迅速传到大地上，避免因静电放电而带来灾难
4、车灯发光电能一一光能
五、光学方面
1、汽车旁的观后镜，交叉路口的观察镜用的都是凸面镜，可以开阔视野
2、汽车在夜间行驶时，车内一般不开灯，这样可防止车内乘客在司机前的挡风玻璃上成像，干扰司机正确判断
3、汽车前的挡风玻璃通常都不直立（底盘高大的车除外），这是因为挡风玻璃相当于平面镜车内物体易通过它成像于司机面前，影响司机的判断
4、汽车尾灯灯罩角反射器可将射来的光线反回，保证后面车辆安全
5、汽车头灯凹面镜反射原理，近距光灯丝在焦点附近，远距光灯丝在焦点上自行车上的物理知识你知道自行车上有哪些物理知识吗？下面我们来看一看
1、自行车上的摩擦知识
①自行车外胎为什么要有凸凹不平的花纹摩擦力的大小跟两个因素有关压力的大小、接触面的粗糙程度压力越大，摩擦力越大；接触面越粗糙，摩擦力越大自行车外胎有凸凹不平的花纹，这是通过增大自行车与地面间的粗糙程度，来增大摩擦力的，其目的是为了防止自行车打滑
②自行车为什么能前进？当我们骑在自行车上时，由于人和自行车对地面有压力，轮胎和地面之间不光滑因此自行车与路面之间有摩擦，不过，要问自行车为何能前进？这还是依靠后轮与地面之间的摩擦而产生的，这个摩擦力的方向是向前的那前轮的摩擦力是干什么的？阻碍车的运动！其方向与自行车前进方向相反正是这两个力大小相等方向相反，所以自行车作匀速运动不过，当人们在地上推自行车前进时，前轮和后轮的摩擦力方向都向后那谁和这两个力平衡呢？脚对地面的摩擦力向前！
③刹车以后，自行车为何能停止？刹车时，刹皮与车圈间的摩擦力，会阻碍后轮的转动手的压力越大，刹皮对车圈的压力就越大，产生的摩擦力也就越大，后轮就转动的越慢如果完全刹死，这时后轮与地面之间的摩擦就变为滑动摩擦力（原来为滚动摩擦，方向向前），方向向后，阻碍了自行车的运动，因此就停下来了
④自行车哪些地方安有钢珠？为什么安钢珠？在自行车的前轴、中轴、后轴、车把转动处，脚蹬转动处等地方，都安有钢珠人们骑自行车总是希望轻松、灵活、省力而用滚动代替滑动就可以大大减小摩擦力，因此要在自行车转动的地方安装钢珠，我们可以经常加润滑油，使接触面彼此离开，这样就可以使摩擦力变得更小
2、自行车上的杠杆、轮轴知识
①自行车上的杠杆A、控制前轮转向的杠杆自行车的车把，是省力杠杆，人们用很小的力就能转动自行车前轮，来控制自行车的运动方向和自行车的平衡B、控制刹车闸的杠杆车把上的闸把是省力杠杆，人们用很小的力就能使车闸以较大的压力压到车轮的钢圈上
②自行车上的轮轴A、中轴上的脚蹬和花盘齿轮组成省力轮轴（脚蹬半径大于花盘齿轮半径）B、自行车手把与前叉轴组成省力轮轴（手把转动的半径大于前叉轴的半径）C、后轴上的齿轮和后轮组成费力轮轴（齿轮半径小于后轮半径）
3、自行车上的气压知识自行车内胎充气早期的各种轮子都是木轮、铁轮，颠簸不已现代自行车使用充气内胎主要是使胎内的压强增大，可以起到缓冲的作用，同时可以减小自行车前进的阻力气门芯的作用充气内胎上的气门芯，起着单向阀门的作用，只让气体进入，不让气体外漏，方便进气，保证充气内胎的密封
4、自行车上光学知识自行车上的红色尾灯，不能自行发光，但是到了晚上却可以提醒司机注意，因为自行车的尾灯是由很多蜂窝状的“小室”构成的，而每一个“小室”是由三个约成90度的反射面组成的这样在晚上时，当后面汽车的灯光射到自行车尾灯上就会产生反射光，由于红色醒目，就可以引起司机的注意自行车在我国是很普及的代步和运载工具在它的“身上”运用了许多力学知识L测量中的应用在测量跑道的长度时，可运用自行车如普通车轮的直径为
0.71米或
0.66米那么转过一圈长度为直径乘圆周率打，即约
2.23米或
2.07米，然后，让车沿着跑道滚动，记下滚过的圈数n则跑道长为nX
2.23米或nX
2.07米.力和运动的应用⑴减小与增大摩擦车的前轴、中轴及后轴均采用滚动以减小摩擦为更进一步减小摩擦，人们常在这些部位加润滑剂多处刻有凹凸不平的花纹以增大摩擦如车的外胎，车把手塑料套，蹬板套、闸把套等变滚动摩擦为滑动摩擦以增大摩擦如在刹车时，车轮不再滚动，而在地面上滑动，摩擦大大增加了，故车可迅速停驶而在刹车的同时，手用力握紧车闸把，增大刹车皮对钢圈的压力以达到制止车轮滚动的目的⑵弹簧的减震作用车的座垫下安有许多根弹簧，利用它的缓冲作用以减小震动.压强知识的应用⑴自行车车胎上刻有载重量如车载过重，则车胎受到压强太大而被压破⑵座垫呈马鞍型，它能够增大座垫与人体的接触面积以减小臀部所受压强，使人骑车不易感到疲劳.简单机械知识的应用自行车制动系统中的车闸把与连杆是一个省力杠杆，可增大对刹车皮的拉力自行车为了省力或省距离，还使用了轮轴脚蹬板与链轮牙盘；后轮与飞轮及龙头与转轴等.功、机械能的知识运用⑴根据功的原理省力必定费距离因此人们在上坡时，常骑“S形”路线就是这个道理⑵动能和重力势能的相互转化如骑车上坡前，人们往往要加紧蹬几下，就容易上去些，这里是动能转化为势能而骑车下坡，不用蹬，车速也越来越快，此为势能转化为动能.惯性定律的运用快速行驶的自行车，如果突然把前轮刹住，后轮为什么会跳起来这是因为前轮受到阻力而突然停止运动，但车上的人和后轮没有受到阻力，根据惯性定律，人和后轮要保持继续向前的运动状态，所以后轮会跳起来切记下坡或高速行驶时，不能单独用自行车的前闸刹车，否则会出现翻车事故！民谚俗语中的物理知识在日常生活中，我们经常会接触到一些民谚、俗语，这些民谚、俗语蕴含着丰富的物理知识，我们平时如果注意分析、了解一些民谚、俗语，就可以在实际生活中深化知识，活化知识，这对培养我们分析问题、解决问题的能力是大有帮助的下面列举几例
1、小小称坨压千斤一一根据杠杆平衡原理，如果动力臂是阻力臂的几分之一，则动力就是阻力的几倍如果称坨的力臂很大，那么〃一两拨千斤〃是完全可能的
2、破镜不能重圆一一当分子间的距离较大时（大于几百埃），分子间的引力很小，几乎为零，所以破镜很难重圆
3、摘不着的是镜中月捞不着的是水中花一一平面镜成的像为虚像
4、人心齐，泰山移一一如果各个分力的方向一致，则合力的大小等于各个分力的大小之和
5、麻绳提豆腐一提不起来在压力一定时，如果受力面积小，则压强就大
6、真金不怕火来炼，真理不怕争辩一一从金的熔点来看，虽不是最高的，但也有1068℃而一般火焰的温度为800℃左右，由于火焰的温度小于金的熔点，所以金不能熔化
7、月晕而风，础润而雨一一大风来临时，高空中气温迅速下降，水蒸气凝结成小水滴，这些小水滴相当于许多三棱镜，月光通过这些〃三棱镜〃发生色散，形成彩色的月晕，故有〃月晕而风〃之说础润即地面反潮，大雨来临之前，空气湿度较大，地面温度较低，靠近地面的水汽遇冷凝聚为小水珠，另外，地面含有的盐分容易吸附潮湿的水汽，故地面反潮预示大雨将至
8、长啸一声，山鸣谷应一一人在崇山峻岭中长啸一声，声音通过多次反射，可以形成洪亮的回音，经久不息，似乎山在狂呼，谷在回音
9、但闻其声，不见其人一一波在传播的过程中，当障碍物的尺寸小于波长时，可以发生明显的衍射一般围墙的高度为几米，声波的波长比围墙的高度要大，所以，它能绕地高墙，使墙外的人听到；而光波的波长较短（10-6米左右），远小于高墙尺寸，所以人身上发出的光线不能衍射到墙外，墙外的人就无法看到墙内人
10、开水不响，响水不开一一水沸腾之前，由于对流，水内气泡一边上升，一边上下振动，大部分气泡在水内压力下破裂，其破裂声和振动声又与容器产生共鸣所以声音很大水沸腾后，上下等温，气泡体积增大，在浮力作用下一直升到水面才破裂开来，因而响声比较小
11、猪八戒照镜子一里外不是人一一根据平面镜成像的规律，平面镜所成的像大小相等，物像对称，因此猪八戒看到的像和自己〃一模一样〃，仍然是个猪像，自然就〃里外不是人了〃
12、水火不相容一一物质燃烧，必须达到着火点，由于水的比热大，水与火接触可大量吸收热量，至使着火物温度降低；同口寸汽化后的水蒸气包围在燃烧的物体外面，使得物体不可能和空气接触，而没有了空气，燃烧就不能进行
13、洞中方一日，世上已千年一一根据爱因斯坦的相对论，在接近光速的宇宙飞船中航行，时间的流逝会比地球上慢得多，在这个〃洞中〃生活几天，则地球上已渡过了几年，几十年，甚至几百年，几千年
14、千里眼，顺风耳一一人们利用电磁波传送声音和图像信号，使古代神话中的〃千里眼，顺风耳〃变为现实并且人类的视野已远远超过了〃千里〃
15、坐地日行八万里一一由于地球的半径为6370千米，地球每转一圈，其表面上的物体〃走〃的路程约为
40003.6千米，约8万里这是毛泽东吟出的诗词，它还科学的揭示了运动和静止关系一一运动是绝对的，静止总是相对参照物而言的
16、釜底抽薪一一液体沸腾有两个条件一是达到沸点，二是继续吸热如果〃抽薪〃以后，便能制止液体沸腾
17、墙内开花墙外香一一由于分了在不停的做无规则的运动，墙内的花香就会扩散到墙外
18、坐井观天所见甚少一一由于光沿直线传播，由几何作图知识可知，青蛙的视野将很小
19、如坐针毡一一由压强公式可知，当压力一定时，如果受力面积越小，则压强越大人坐在这样的毡子上就会感觉极不舒服
20、瑞雪照丰年一一下到地上的雪有许多松散的空隙，里面充满着不流动的空气是热的不良导体，当它覆盖在农作物上时，可以很好的防止热传导和空气对流，因此能起到保温作用
21、霜前冷，雪后寒一一在深秋的夜晚，地面附近的空气温度骤然变冷（温度低于0C以下），空气中的水蒸气凝华成小冰晶，附着在地面上形成霜，所以有〃霜前冷〃的感觉雪熔化时要需吸收热量，使空气的温度降低，所以我们有〃雪后寒〃的感觉
22、一滴水可见太阳，一件事可见精神一一一滴水相当于一个凸透镜，根据凸透镜成像的规律，透过一滴水可以有太阳的像，小中见大
23、鸡蛋碰石头一一自不量力一一鸡蛋碰石头，虽然力的大小相同，但每个物体所能承受的压强一定，超过这个限度，物体就可能被损坏鸡蛋能承受的压强小所以鸡蛋将破裂
24、纸里包不住火一一纸达到燃点就会燃烧
25、有麝自然香，何须迎风扬一一气体的扩散现象
26、玉不琢不成器一一玉石没有研磨之前，其表面凸凹不平，光线发生漫反射，玉石研磨以后，其表面平滑，光线发生镜面反射
27、扇子有凉风，宜夏不宜冬夏天扇扇子时，加快了空气的流动，使人体表面的汗液蒸发加快，由于蒸发吸热，所以人感到凉快
28、人往高处走，水往低处流一一水往低处流是自然界中的一条客观规律，原因是水受重力影响由高处流向低处
29、水缸出汗，不用挑担一一水缸中的水由于蒸发，水面以下部分温度比空气温度低，空气中的水蒸气遇到温度较低的外表面就产生了液化现象，水珠附在水缸外面.晴天时由于空气中水蒸气含量少，虽然也会在水缸外表面液化，但微量的液化很快又蒸发了，不能形成水珠.而如果空气潮湿，水蒸发就很慢，水缸外表面的液化大于汽化，就有水珠出现了.空气中水蒸气含量大，降雨的可能性大，当然不需要挑水浇地了30下雪不寒化雪寒一一雪是高空中的水蒸气凝华或水滴凝固形成的，凝华、凝固都是放热过程，化雪是融化过程，要吸热
31、雪落高山，霜降平原一一下雪天，高山气温低于山下平地气温，下到高山的雪不易融化，而下到平地的雪易及时融化.所以下同样的雪，高山上比平地多.霜是地面上的水蒸气遇冷凝华的结果，山下平地表面上的水蒸气比高山上多，故平地易搀凋霜，而高山不易形成霜
32、冰冻三尽，非一日之寒——水的温度在0℃〜4℃之间是热缩冷胀，4c时水的密度最大.当整个水温都降到4℃时，水的对流停止.气温继续下降时，上层水温降到4c以下，密度减小不再下沉，底层水温仍保持4C上层水温降到0C并继续放热时，水面开始结冰.由于水和冰是热的不良导体，光滑明亮的冰面又能防止幅射，因此，热传递的三种方式都不易进行，冰下的水放热极为缓慢，结成厚厚的冰，当然需要很长时间的天寒
33、火场之旁，必有风生一一火场附近的空气受热膨胀上升，远处的冷空气必将来填充，冷热空气的流动形成风
34、一石击破水中天一一平静的水面如一块平面镜，可看到天的像，石块投入水中破坏了平静的水面，形成层层水波，水中天的像也就被击破了
35、瞎子点灯白费蜡一一人们能看到世上万事万物，是因为太阳光或用来照明的光照射在物体上被物体反射后的光线进入人眼，反射光线进入不了瞎子眼中，所以瞎子看不见物体
36、早虹雨滴滴，晚虹晒脸皮一一我国的降雨云大都是由西向东移动的，早晨看到的虹，是东方射来的太阳光照在西方的天空降雨层的水滴上形成的西虹，显然西虹是本地天气将要降雨的预示.相反，傍晚看到的虹是西方射来的阳光照在东方天空降雨层的水滴上而形成的东虹，它预示着西方天空已没有降雨云了，天气必然是晴朗的
37、朝霞不出门，晚霞走千里一一（参考上则）
38、虹高日头低，早晚披蓑衣一一当“日头低”时，太阳光线和地平线是非常接近的，这时出现虹，虹心必然亦接近地平线，在地面上可以看到虹的半个圆弧.若此时空气中水滴很多，分布的空间很广，那么除了可以看到虹外，还可以看到霓，霓顶的半圆弧比虹高且接近天顶，也预示着降雨云已经移近天顶，本地很快就有暴雨下降
39、照相的底片一一颠倒黑白一一照相机是应用物体放在凸透镜两倍焦距以外，成倒立缩小的实像原理制成的，故照相底片上的像与人是颠倒的.底片上涂有感光剂，人照相时，由于浅色部位反射光的能力强，反射光进入相机的暗箱与底片上的感光剂发生了光化作用，而深色部位由于吸收光的能力强，只有很少的反射光射入底片.这样浅色部位在胶片上感光强，深色部位感光弱.胶片冲洗时，感光弱的部位的感光剂基本冲洗掉，所以呈浅色，而感光强的部位由于发生了光化反应冲不掉，所以呈深色
40、磨刀不误砍柴工一一减小受压面积增大压强
41、鸡蛋碰石头一一自不量力一一鸡蛋碰石头，虽然力的大小相同，但每个物体所能承受的压强一定，超过这个限度，物体就可能被损坏鸡蛋能承受的压强小所以鸡蛋将破裂
42、一只巴掌拍不响一一力是物体对物体的作用，一只巴掌要么拍另一只巴掌，要么拍在其它物体上才能产生力的作用，才能拍响
43、四两拨千斤一一杠杆的平衡条件，增大动力臂与阻力臂的比，只需用较小的动力就能撬起很重的物体
44、水银落地一一无孔不入一一水银的密度大于组成地面各物质的密度，水银又具有流动性，故它总是沉在其它物质的下面
45、泥纵黄鳍交朋友一一滑头对滑头一一泥纵黄鳍的表面都光滑且润滑，摩擦力小
46、鸡蛋碰石头一一完蛋一一蛋壳承受的压强远小于石头能承受的压强，鸡蛋碰石头，鸡蛋先破
47、大船漏水一一有进无出一一液体内部存在压强，船破后，船外的水被压进船内，直到船内外水面相平，此刻船内的水也不会向外流
48、水上的葫芦一一沉不下去一一葫芦的密度小于水的密度，故只能漂浮在水面上这种要求不包括（）oA商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法C银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施26下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（）oA治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作27假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示:概率
0.
050.
200.
150.
250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（）oA
18.25%B
27.25%C
11.25%D
11.75%28下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险A风险分散B风险转移C风险对冲D风险规避29在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率30假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为
0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%A（1%3%）B（04%）C（
1.99%
2.01%）D（
1.98%
2.02%）31下列哪一项不属于内控制度中的制衡机制？（）A交叉核对B双人签字C双人控制资产D对账32内部审计的主要内容不包括（）oA风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B会计记录和财务报告的准确性和可靠性C内部控制的健全性和有效性D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化A每月参照市场定价B每日参照市场定价C每日财务报表定价D每月财务报表定价《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D情景分析法在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）0A5Cs系统B5Ps系统CCAMEL分析系统D51ts系统死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为
0.17%、
0.60%、
0.60%则3年的累计死亡率为（）oA
0.17%B
0.77%C
1.36%D
2.32%38根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成该组合的平均违约率为2%E=
2.72则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）oA
0.09B
0.08C
0.07D
0.0639某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（）天A198B180C160D22540下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）oA一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率41下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法（）A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B必须直接估计每个敞口之间的相关性CCreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布DCreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性42（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映A原始损失数据B诱因及对策C关键风险指标D资本金水平43在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）oA基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标44某企业2006年净利润为
0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（）A
5.00%B
4.00%C
3.33%D
3.00%下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）oA总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）A住房抵押贷款信用风险暴露B零售信用风险暴露C企业/机构信用风险暴露D公用事业信用风险暴露下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）oA交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归入银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价商业银行的市场风险管理组织框架中，（）oA包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是（）oA股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）oA风险规避B风险对冲C风险分散D风险转移51下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）oAEVA二税后净利润-资本成本BEVA二税后净利润-经济资本义资本预期收益率CEVA=（资本金收益率.资本预期收益率）义经济资本DEVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）义经济资本52国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（）oA10%B15%C25%D40%每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段A控制活动识别与评估B全员风险识别与报告C作业流程分析和风险识别与评估D制定与实施控制优化方案（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务A资金交易业务B柜台业务C个人信贷业务D代理业务下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）oA减少在不熟悉市场的交易B强化交易员限额交易制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分A个人存款B公司存款C机构存款D大额存款下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元A400B300C200D-100下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）oA确保及时处理投诉和批评B增强对客户的透明度C增强对公众的透明度D明确董事会和高级管理层的责任60与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征A财务报表真实性较好B连环担保普遍C风险识别难度大D贷后监督难度大61根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为
6.00%第一年的边际死亡率为
2.50%则隐含的第二年边际死亡率为（）A
3.50%B
3.59%C
3.69%D
6.00%62某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）oA
1.33%B
2.33%C
3.00%D
3.67%63商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）oA难以准确反映流动性状况B对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低分析的准确性也随之降低C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）oA当市场利率上升时，银行资产价值下降B当市场利率上升时，银行负债价值上升C资产的久期越长，资产的利率风险越大D负债的久期越长，负债的利率风险越大下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）oA公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）A制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值67国家风险分散的具体策略包括（）oA银团贷款B共同投资C国别限额D以上都是（）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保A保险转移B非保险转移C两者都是D两者都不是对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（）oA风险自留B风险分散C风险抑制D以上都是（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本A会计资本B监管资本C经济资本D实收资本71商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）A国际结算系统B储蓄系统C信用卡系统D互联网上下载的相关数据下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）oA在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异A基准风险B期权性风险C重新定价风险D收益率曲线风险（）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性A交易风险B市场风险C经济风险D折算风险计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）oA商誉B商业银行对未并表金融机构的资本投资C附属资本D商业银行对非自用不动产和企业的资本投资关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是（）oA中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下+市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量B《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性C巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施D目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求77在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（）oA贷款金额B回收率C回收率的波动性D贷款违约风险之间的相关性在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）oA存货周转率B应收账款周转率C资产周转率D资产负债率CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（）A解析法与历史模拟法B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D解析法与蒙特卡洛模拟法关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是（）oA商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织B与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织C商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东。
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