银行从业人员中级资格《中级风险管理》试题附答案

银行从业人员中级资格《中级风险管理》试题附答案

1.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（幻A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失？正确答案D

2.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度正确答案D

3.假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）

5.9%

6.9%正确答案B

28.下列关于信用风险的说法，正确的是（）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失？正确答案D

29.假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150马克多头400英镑多头250法郎空头120美元空头480则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）200800C.1000D.1400正确答案D

30.在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失正确答案A

31.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资正确答案D

32.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是OoA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主正确答案B

33.以下关于久期的论述，正确的是A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案A

34.金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行义务委托人自担投资风险并获得收益A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责正确答案D

35.下列各项不属于商业银行业务外包的是A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包正确答案D

36.下列模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理正确答案C

37.是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性正确答案B

38.常用的风险事后控制的方法不包括（）A.风险隐臧B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平正确答案A.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构正确答案D.在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法正确答案A

41.某商业银行信用卡业务无担保循环的个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元假设对应的表内风险权重是75%表外风险转换系数是20%则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是亿元

40903067.5正确答案D

42.资本规划应至少设定内部资本充足率目标A.一年B.两年C.三年D.四年正确答案C.下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险正确答案C.新产品/业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险正确答案A

45.根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险正确答案C.下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案A.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险正确答案D.香港金管局规定的法定流动资产比率为（）10%15%25%40%正确答案C.2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响这体现的是（）引发的风险A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定正确答案B

50.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险？正确答案B

51.商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权公司M的违约概率为2%1200万元债权在99%的置信水平下，1年VaR为200万元假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（）A.2%

0.02%1%

0.2%正确答案B

52.假设购买某种彩票中奖概率为

0.5%若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）5000元500元C.5元D.50元正确答案D.银行监管的首要环节是（）A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露正确答案B.（）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备？正确答案A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险正确答案A.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在天内变现的流动资产35714正确答案C.收益类指标反映的是A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等正确答案C.交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的A.金融头寸10%

93.1%正确答案B

4.商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低正确答案A5•从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性正确答案D

6.风险偏好指标选取需要体现（）A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性正确答案A.假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150马克多头

400.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸？正确答案C

59.如果一家银行的贷款平均额为700亿元存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元300500600400正确答案C

60.某商业银行资产总额为200亿元风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）

3.33%

2.5%

2.94%

1.76%正确答案D

61.超额备付金率的计算公式为（）A.二合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量X100%B.二流动性资产余额/流动性负债余额X100%C.二流动性资产余额/全部负债余额X100%D.二［（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款］X100%正确答案D

62.下列债券的久期最长的是（）A.一张10年期、利率为5%的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5%的息票债券D.一张10年期、零息票债券正确答案D

63.从报告的使用者来看，风险报告可分为（）A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告正确答案A

64.下列不属于风险限额管理环节的是（）A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制正确答案A.下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是（）A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次正确答案D.某交易日的税前净利润为200万元该交易只持续了5个交易日商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）（假设一年交易日为250天，税率为20%）

17.3%

22.1%

14.2%

18.1%正确答案A.下列选项中，属于违反用工法的是（）A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件正确答案D.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法正确答案D.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动正确答案A.关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是OoA.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训I且高管层不得参加正确答案D.关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零正确答案C.巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产正确答案C.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级正确答案B.下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成正确答案C.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13资产1和资产2的相关系数为

0.5资产2的标准差为

19.50则资产1的标准差为（）110C.20D.无法计算正确答案B

76.下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案A.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）

11.5%11%8%

10.5%正确答案A.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分正确答案A

79.下列说法正确的是（）A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进正确答案B

80.远期汇率的决定因素不包括（）A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差正确答案B

81.处于声誉风险管理的第一线的部门是（）A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门正确答案A

82.信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险正确答案B

83.资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训正确答案A.以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性正确答案D.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景正确答案B.巴塞尔委员会于重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》2005年4月2006年4月2005年5月2012年9月正确答案D.商业银行的外汇敞口头寸如下欧元多头110日元空头50英镑空头70瑞士法郎多头30加元空头10澳元空头20美元多头150分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是140150450440正确答案D

88.客户评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户的大小英镑多头250法郎空头120o美元空头480则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）4006001400D.1700正确答案C.基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）A.扣除拨备和营业费用.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用正确答案C某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证假如该客户违约概率为1%贷款违约损失率为40%则该笔贷款的预期损失是（）8万元

7.2万元

4.8万元

3.2万元正确答案D

10.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险正确答案B

89.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）A.100%50%70%0正确答案C

90.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案C

91.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）A.每日客户存取款B.贷款发放/归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量正确答案D.下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）A.依法B.公开C.便民D.效率正确答案A.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险正确答案A.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价正确答案D.我国商一业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化的管理A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险正确答案C.商业银行风险管理的发展阶段是A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段正确答案A.假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%违约回收率为30%则该商业银行信贷资产的预期损失是亿元

64.2C.9D.

1.8正确答案B.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是

0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是年

322.55正确答案C.商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为o100万元700万元C.多于700万元D.小于700万元正确答案D

100.根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为个营业日1020517正确答案A

101.金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行义务委托人自担投资风险并获得收益A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责正确答案D

102.缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险正确答案A

103.根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是A.0〜30〜40〜20〜1正确答案D

104.在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差意味着相同的风险状况A.偶尔B.不一定C.一定D.常常正确答案B

105.主要货币汇率出现大的变化，属于压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险正确答案B

106.由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件正确答案B.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件正确答案C.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99%持有期为1天则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元

2.

53.523正确答案A

109.根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本正确答案B

110.下列关于信用风险的说法，错误的是（）A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业正确答案C

111.商业银行经济资本是指（）A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本正确答案C112下列选项中，属于违反用工法的是（）A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件正确答案D.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源正确答案D.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）

0.

50.

080.

20.13正确答案A

115.下列关于留置的说法，不正确的是A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案C

116.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值为A.8%12%18%15%正确答案D

117.根据《商业银行资本管理办法试行》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为5020105正确答案C.商业银行经济资本是指（）A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本正确答案C.根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为（）A.7%A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理正确答案B

118.主要货币汇率出现大的变化，属于压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险正确答案B.将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法正确答案B.材料题风险事件A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系正确答案B

121.商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的为核心A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力正确答案D

122.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线正确答案D123假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到

3.5%则商业银行的整体价值约A.减少

22.12亿元B.减少

22.22亿元C.增加

22.12亿元D.增加

22.22亿元正确答案C

124.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%则该银行交易账户的风险价值将（）A.增力口B.保持不变C.无法判断D.减小正确答案A

125.风险偏好指标选取需要体现（）A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性正确答案A

126.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率正确答案D

127.可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于对流动性的影响A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险正确答案C.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法正确答案C.收益率曲线最为常见的形态是A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线正确答案A130下列关于留置的说法，不正确的是（）A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案B

131.下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型正确答案A

132.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现正确答案C.下列关于操作风险评估的说法错误的是（）A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案C.外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象这属于商业银行面临的外部风险中的（）A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险正确答案B

135.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统正确答案B

136.下列关于信用风险的说法.正确的是（）A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失正确答案C

137.下列不属于商业银行内部控制要素的是（）A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境正确答案C

138.已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）2亿元4亿元-2亿元-4亿元正确答案B

139.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲正确答案A

140.如果一家银行的贷款平均额为700亿元存款平均额为900亿元核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于亿元300500600400正确答案C.是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险正确答案C.以下关于VaR的说法，错误的是（）VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等VaR值是对未来损失风险的事后预判VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法正确答案B.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失？正确答案D.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%1年期信用等级为B的零息债券的收益率为

15.8%且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为3则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）

2.5%5%10%15%正确答案B

145.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）oA.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化正确答案D

146.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布正确答案A

147.正常贷款迁徙率等于（）A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

7.2%

7.8%8%正确答案C

13.下列因素不是信用风险缓释方式的是（）A.贷款定价B.合格的抵（质）押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具正确答案A.下列说法正确的是（）A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键正确答案D.（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物A.欧式期权金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）・（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%正确答案A

148.假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150马克多头400英镑多头250法郎空头120o美元空头480则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）40060014001700正确答案C

149.（）是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来正确答案D

150.商业银行在进行操作风险与控制自我评估RCSA时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险正确答案C

151.信用风险很大程度上是一种，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险正确答案B

152.商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为o100万元700万元C.多于700万元D.小于700万元正确答案D

153.从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性正确答案D

154.下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏正确答案D

155.2004年，巴塞尔委员会发布了（），要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》正确答案B

156.在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小正确答案A

157.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险正确答案D158商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性正确答案D

159.下列关于违约概率的说法，错误的是A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念正确答案C

160.在我国银行监管实践中，监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率正确答案D.下列说法正确的是（）A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键正确答案D.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险正确答案D.下列债券的久期最长的是（）A.一张10年期、利率为5%的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5%的息票债券D.一张10年期、零息票债券正确答案D.全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会正确答案A.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求正确答案B单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡在此情况下，（）应运而生A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案C

167.是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会正确答案C

168.监管部门通过等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置正确答案B

169.高级计量法AMA不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率正确答案D

170.商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失正确答案D17L公司/机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小正确答案A

172.关于久期，下列论述不正确的是（）A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响正确答案C

173.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认该银行面临的流动性风险是其O长期积聚、恶化的综合作用结果A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险正确答案C

174.对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符正确答案A

175.假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为54%108%120%D.150%B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案C

16.声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系正确答案C

17.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿属于（）的风险管理方式A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案D

18.下列关于操作风险评估的说法错误的是（）A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行正确答案B

176.银行监管的首要环节是（）A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用正确答案A

177.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行正确答案D178•由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险正确答案A

179.金融稳定（？）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会？正确答案C.下列关于操作风险评估的说法错误的是（）A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案C.商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据正确答案B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险正确答案A.风险偏好指标选取需要体现（）oA.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性正确答案A

184.监管部门通过（）等监督检查手段，实现时商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置正确答案B

185.压力情景应充分体现银行的特征A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益正确答案B.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件正确答案C.商业银行的零售存款通常被认为是A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低正确答案A

188.规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估正确答案B

189.是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险正确答案B

190.商业银行的声誉危机管理应当建立在的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益？正确答案C

191.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系正确答案C

192.下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案A193假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到

3.5%则商业银行的整体价值约（）A.减少

22.12亿元B.减少

22.22亿元C.增加

22.12亿元D.增加

22.22亿元正确答案C

194.下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是（）A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因正确答案D.下列关于信用风险的作用说法正确的是（）A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值正确答案D.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）

2.5%

10.5%

11.5%

5.5%正确答案C

197.商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会正确答案D.关于市值重估，下列说法正确的是（）A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值正确答案D.下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制正确答案C多选题

200.商业银行的战略风险主要体现在（）A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化正确答案ABCD

201.集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小正确答案ABC

202.银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开正确答案ABC.信息系统安全管理的主要标准包括（）A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录正确答案ABCD.融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析A.企业负债B.公司/机构资产C.零售资产D.公司/机构负债E.零售负债正确答案D

205.商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）A.声誉风险B.合规风险C.操作风险C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案C.对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符正确答案A.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%正确答案A

21.战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险D.信用风险E.市场风险正确答案ABCD

206.风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标正确答案ACD.《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配正确答案AB.为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理正确答案BC.下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案ABCD.当久期缺口为正值时，下列说法正确的有A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加正确答案ABD.实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价正确答案ABD.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管正确答案BCD.下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为一1的资产C.投资于2种收益率相关系数为

0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为-

0.5的资产正确答案ABC.下列关于缺口分析的理解正确的有（）A.当某一时间段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升正确答案ABC.商业银行流动性风险预警信号包括（）A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道正确答案ABCD.商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性B不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目D.注重短期收益而忽视长期风险E.未能衡量商业银行的经营业绩正确答案ABCD.下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有OoA.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性B.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门正确答案ABCD

218.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）A.正常贷款迁徙率B.成本收入比C.资本充足率D.大额负债依赖度E.不良贷款迁徙率正确答案A219市场约束机制包括（）A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策正确答案ABCD.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C.能够根据风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险正确答案BD.关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况正确答案ABCD.战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改其中，战略规划应当包含（）A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的预期风险损失和财务分析D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平E.银行日常管理的规范正确答案ACD.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面正确答案ABC.下列关于资本监管的说法正确的是（）A.作为综合反映商业银行风险状况、盈利水平和管理能力指标的资本充足率在银行监管中的重要性还将下滑B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管充足率是建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算D.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程E.在各类商业银行风险评价体系中，资本充足率都占有相当大的比重正确答案BCD.商业银行的资本肩负着比一企业更为重要的责任和作用，主要体现在A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力正确答案ABCD.下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券正确答案ABD.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（公A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大？正确答案ABC.模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案C.商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）A.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理？正确答案ACD

230.风险事件A.利率掉期B.CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖正确答案ABCD

231.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定正确答案BCD

232.商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.信用风险D.流动性风险正确答案B

22.关于国家风险的说法不正确的是（）A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险正确答案D

23.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%正确答案A

24.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包正确答案AC.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构正确答案BCD

233.商业银行风险监测的具体内容包括（）A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额正确答案BCD

234.在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响正确答案ABCD

235.财务控制部门在风险管理中的主要内容包括（）A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况正确答案CD.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值正确答案AB.下列关于高级计量法的说法中，正确的有A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析正确答案ABC.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）A.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押正确答案BCD.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数（以B表示）不同，监管规定的B值包括（）20%15%18%10%12%正确答案BC

240.2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（A1CO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的流动性比例不低于25%C.商业银行的净稳定资金比例不低于100%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%正确答案BC

241.2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会A1CO会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况正确答案ABC.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮C.为营业场所购买财产保险D.将贷款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保正确答案CD.在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为A.银行面临着复杂的风险种类B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C.银行具有特殊的资产负债结构D.银行具有很强的公众性E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响正确答案ABCD.外包风险管理工作包括A.外包风险评估B.尽职调查C.外包协议管理D.外包服务承诺E.分包风险管理正确答案ABCD.风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商一业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式正确答案ABCD.中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容？A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见正确答案ABCD.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务正确答案BCD.商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（）A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管要求C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.提出抵御各类风险的具体措施E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案AC.商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）A.提高信贷准入门槛B.提高风险预警的及时性与准确性C.应用内部评级系统D.购买信用保护E.将部分贷款打包出售正确答案ABCD.关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度正确答案ACD25L资产证券化可以分为（）A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券正确答案AB

252.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面正确答案ABC.下列关于操作风险识别的内容，说法正确的是（）A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗/交易故障次数异常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行单独识别E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识另IJ正确答案ABCD.风险事件A.利率掉期B.CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖正确答案ABCD

255.信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行等职责A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理正确答案ABD

256.在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B.使银行各类风险之间进行比较和汇总C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示正确答案ABCD

257.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理正确答案ABCD

258.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有oA.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性？

25.下列关于留置的说法，不正确的是A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案B

26.证券的越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大A.久期B.敞口C.现值D.终值正确答案A

27.商业银行采用计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法正确答案ABD

259.商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（）A.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C.各职能部门具有明确的职责分工D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险正确答案ABCD.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）CreditMetrics的本质是VaR模型CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRCreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的正确答案AC.在巴赛尔协议IH出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试正确答案ABCD

262.声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南声誉危机管理的主要内容包括A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习正确答案ABCD.风险事件A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式正确答案ABD.下列关于监事会职责的说法，正确的有A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险正确答案ABCD.市场风险可以分为A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险正确答案ABCD

266.《商业银行资本管理办法试行》中的监管资本要求为A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于

11.5%和

10.5%B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提396的逆周期超额资本D.系统重要性银行附加资本要求为1%E.

2.596储备资本要求和0-

2.5%逆周期资本要求正确答案ABD

267.近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式正确答案BD

268.以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年《巴塞尔in最终方案》提出的新标准法正确答案ABCD。