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2022年初级银行从业资格考试《风险管理》考前提分卷
（一）
一、单选题.自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性「答案」A「解析」全面性自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种.股份制银行的流动性储备分为（）A二级B.四级C.五级D.三级「答案」D「解析」股份制银行的流动性储备分为三级一级流动性储备、二级流动性储备、三级流动性储备.在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）oA.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本「答案」A「解析」核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征.（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理「答案」A「解析」限额设立的要点是明确限额由谁设立，由谁审批例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分制订完限额提议后，全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批.在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）oA.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心D.实际经营或管理机构所在国家（地区）A.外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品研发失败「答案」D「解析」项目风险商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险A项属于行业风险；B项属于技术风险；C项属于品牌风险故本题选D.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）oA.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定「答案」B「解析」市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低.一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）oA.期权风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险「答案」B「解析」基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响.下列关于声誉风险的说法，错误的是（）A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友「答案」B「解析」在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，所以A项正确；缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害所以B项错误；声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，所以C项正确；具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友，敢于接受暂时性危机或挑战，所以D项正确故本题选B.巴塞尔委员会于（）公布了第三版《银行公司治理原则》A.2006年B.2010年C.2013年D.2015年「答案」B「解析」巴塞尔委员会2010年公布了第三版《银行公司治理原则》.在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求A.真实性B.准确性C.可理解性D.及时性「答案」C「解析」在数据质量控制方面，要求银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性.以下不属于操作风险资本计量方法的是（）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法「答案」D「解析」操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法、高级计量法和新标准法.某公司2016年的销售收入净额为14260万元，2017年年初资产总额为8600万元，2016年年初资产总额为7800万元，则某公司2016年总资产周转率为（）次A.
1.74B.2C.3D.
2.7「答案」A「解析」总资产周转率=销售收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]o2016年总资产周转率=14260/[（7800+8600）/2]=
1.74（次）.市场约束的核心是（）oA.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构「答案」A「解析」监管部门是市场约束的核心.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是（）A.美式期权B.欧式期权C.平价期权D.价内期权「答案」B「解析」最普遍的期权产品为欧式期权，即仅可在期权到期日一次交割标的物.我国规定商业银行流动性监管采用的流动性比例不得低于（）oA.
0.5B.
0.6C.
0.75D.
0.25「答案」D「解析」商业银行的流动性比例应当不低于25%.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业「答案」C「解析」行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度A.行业B产品C.担保D.授信额度「答案」D「解析」授信集中度限额可以按不同维度进行设定其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度.除每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率「答案」D「解析」商业银行的资产负债结构时刻都在发生变化，流动性也随之改变除每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化.自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的事（）A.通常会给实体经济带来严重的负面影响B.可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失C.一般会威胁到整个金融体系的稳定D.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响「答案」D「解析」D项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响.“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”这是（）对风险偏好的定义A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行「答案」C「解析」汇丰银行对风险偏好的定义为“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”.商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除A.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产（土地使用权除外）「答案」B「解析」商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目商誉；其他无形资产（土地使用权除外）；由经营亏损引起的净递延税资产；贷款损失准备缺口；资产证券化销售利得；确定受益类的养老金资产净额；直接或间接持有本银行的股票；对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值A.日B.月C.半年D.年「答案」A「解析」交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价（Mark-to-Market盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（Mark-to-ModeL叮模）.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括（）oA.资产风险管理阶段负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段「答案」D「解析」纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段
（一）资产风险管理模式
（二）负债风险管理模式
（三）资产负债风险管理模式
（四）全面风险管理模式.（）是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避「答案」B「解析」风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择.国际银行业开展实质性风险评估主要采用（）A.假设法B.平衡法C.打分卡方法D.分级法「答案」C「解析」国际银行业开展实质性风险评估主耍采用打分卡方法
66.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取这种风险属于（）引发的风险A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件「答案」D「解析」外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险
67.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）oA.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小「答案」D「解析」客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）.（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避「答案」A「解析」风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择.商业银行当前的外汇敞口头寸如下；瑞士法郎空头20日元多头50欧元多头100英镑多头150美元空头180o则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸200净总敞口头寸多头500B.累计总敞口头寸500净总敞口头寸多头100C.累计总敞口头寸300净总做口头寸空头10D.累计总敞口头寸100净总敞口头寸空头300「答案」B「解析」累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和20+50+100+150+180=500净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差50+100+150-20-180=
100.下列关于信用风险的表述，错误的是（）oA.只有违约才能导致信用风险相比信用风险，市场风险数据更容易获得C信用风险范围不限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险「答案」A「解析」从语气上判断，就可直接选出A项，因为造成任何风险原因都不会只有一个一般来说，信用风险表现为违约风险和结算风险B项与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征.（）是目前声誉风险管理最佳实践操作A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理「答案」D「解析」目前，国内外金融机构还没有开发出适合声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是⑴推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备⑵确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
72.关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）oA.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准「答案」B「解析」其他一级资本工具的合格标准，自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准.巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）oA.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险「答案」B「解析」操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，但不包括声誉风险和战略风险.下列（）不属于杠杆率指标的优点A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.风险中性的，相对简单易懂「答案」C「解析」杠杆率指标的优点包括首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂.（）是商业银行的执行机构A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门「答案」C「解析」高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构.高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）oA.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升「答案」D「解析」从宏观角度看，在紧缩货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高.在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体（SPV）则其最终风险主体为（）oA.不属于任何一个国家/地区B.其注册所在国家/地区C.其母公司注册所在国家/地区D.其从事实际经营活动的地区「答案」D「解析」当直接风险主体是空壳公司或SPV比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地.专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任A.8B.9C.10D.12「答案」C「解析」一类特殊的保证人是专业化的融资担保公司，其可在余额不超过净资产10倍（小微企业和农户融资担保业务在保余额占比50%以上且户数占比80%以上为15倍）之内承担融资担保责任.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（）A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估、监测和控制声誉风险C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理政策和操作流程「答案」A「解析」董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，负责识别、评估、监测和控制声誉风险，定期审核声誉风险管理政策除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失.以下哪一个是针对市场风险资本要求的计量方法？（）A.内部模型法B.基本指标法C.权重法D.高级计量法「答案」A「解析」商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求
二、多选题
1.2021年2月发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，首次明确了声誉风险管理的（）四项基本原则A.前瞻性原则B.有效性原则C.独立性原则D.全覆盖原则E.匹配性原则「答案」ABDE「解析」《声誉风险办法》首次明确了声誉风险管理”前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性”四项重要原则.在负债来源分散化管理中，银行应该在（）以及地理位置上保持适度的分散性A.期限B.货币C.交易对手D.是否抵押状态E.金融工具类型「答案」ABCDE「解析」银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性.下列关于合同期限错配表的说法中，正确的有（）oA.包含纵向和横向结构B.纵向结构是所有资产负债项目C.横向结构是不同的时间段D.横向结构是相同的时间段E.每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额「答案」ABCE「解析」合同期限错配表的纵向结构是所有资产负债项目，横向结构是不同的时间段每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额故D项错误.影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括（）oA.外汇占款B.现金支取C.贷款投放D.财政存款E.通货膨胀「答案」ABCD「解析」影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素5•商业银行流动性风险限额的作用包括（）oA.控制最低风险水平B.控制最高风险水平C.提供风险参考基准D.规避风险E.满足监管要求「答案」BCE「解析」风险限额起着三个作用控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求6•按照是否采用法律手段，清收包括（）oA.常规催收B.依法收贷C.处置抵押物D.以物抵债E.破产清收「答案」AB「解析」按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收依法收贷等.风险限额设定的阶段包括（）A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额「答案」ABCE「解析」理论上，风险限额的设定分成四个阶段⑴全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
（2）利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务⑶运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量⑷综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额.单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的有（）oA.现金流量分析过程投资活动的现金流-融资活动的现金流-经营活动现金流B.对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款C.对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息E.在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值「答案」AE「解析」A项，现金流量分析过程有经营活动现金流-投资活动的现金流-融资活动的现金流；E项，在开发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一般是负值.巴塞尔委员会2015年发布的《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，“三道防线”指的是（）A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.内部审计D.行业自律组织E.国家监管部门「答案」ABC「解析」风险管理的”三道防线指的是在银行内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效的监控，提高主体的风险管理有效性业务条线部门是第一道风险防线，风险管理部门和合规部门是第二道风险防线，内部审计是第三道风险防线.个人信贷业务操作风险控制措施包括（）oA.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险「答案」ABDE「解析」C项是代理业务操作风险的控制措施之一.《内部控制——整合框架》认为内部控制包括五个相互关联的构成要素，下列属于该要素的有（）oA.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与交流E.监督「答案」ABCDE「解析」内部控制包括五个相互关联的构成要素控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监督.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性「答案」ABCDE「解析」三道防线的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性、垂直性.下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有（）oA.销售利润率B.利息偿付比率C.资产负债率D.流动比率E.资产回报率「答案」ABDE「解析」C项，资产负债率是负债与资产的比率，衡量商业银行的偿债能力，其值越大，表明企业偿债能力越弱信用评级应越低.下列属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）oA.信息科技部门应落实信息安全管理职能B.应建立有效管理用户认证和访问控制的流程C.应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域D.应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全E.应制定相关策略和流程「答案」ABCDE「解析」五个选项均属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求主要管理要求如下
1.信息科技部门应落实信息安全管理职能2应建立有效管理用户认证和访问控制的流程
3.应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域
4.应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全
5.应确保所有信息系统的安全
6.应制定相关策略和流程，管理所有生产系统的活动日志，以支持有效的审核、安全取证分析和预防欺诈
7.应采取加密技术，防范涉密信息在传输、处理、存储过程中出现泄露或被篡改的风险，并建立密码设备管理制度，确保使用符合国家要求的加密技术和加密设备;管理、使用密码设备的员工经过专业培训和严格审查;加密强度满足信息机密性的要求;制定并落实有效的管理流程，尤其是密钥和证书生命周期管理
8.应配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全，并定期对所有设备进行安全检查
9.应制定相关制度和流程，严格管理客户信息的采集、处理、存储、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁
10.应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策.下列关于市场风险计量的说法正确的是（）oA.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法「答案」D「解析」直接风险主体，通常指债务人或交易对手国别风险转移以后的主体，为最终风险主体，对于非个人，一般是指主体注册成立的国家，但有例外情形，比如当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体（SPV）比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地6度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度量概率分布A.泊松分布B.均匀分布C.正态分布D.二项分布「答案」A「解析」泊松分布可用于度量以下事件的概率单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量等.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的市场价值（）oA.增加B减少C.不变D.无法确定「答案」A「解析」久期缺口二资产加权平均久期-（总负债/总资产）x负债加权平均久期=5-（90/100）x4=
1.4为正，银行的久期缺口为正值此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加.下列说法正确的是（）oA.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的「答案」D「解析」A项错误，风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的；B项错误，风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能；C项错误，风险补偿主要是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿故本题选D.在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率「答案」D「解析」久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响.某商业银行可用稳定资金为7800万元，所需稳定资金为7200万元，则净稳定资金比例为（）oA.
0.9834B.
1.0833B.缺口分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法「答案」ADE「解析」B项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响所以只能反映利率变动的短期影响；C项，久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法.我国商业银行核心一级资本包括（）A.实收资本或普通股B.未分配利润C.优先股及其溢价D.一般风险准备E.资本公积「答案」ABDE「解析」核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分.《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）oA.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于
11.5%和
10.5%B25%的储备资本要求和〜
2.5%的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%E.系统重要性银行附加资本要求为1%「答案」ABDE「解析」《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议HI确立的资本监管最新要求，资本监管要求分为
①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；
②储备资本要求和逆周期资本要求，包括
2.5%的储备资本要求和〜
2.5%的逆周期资本要求；
③系统重要性银行附加资本要求，为1%；
④第二支柱资本要求，《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于
11.5%和
10.5%.在流动性应急过程中，对外沟通是其重要的组成对外沟通的内容包括（）A.紧急情况下的对内对外沟通联系表B.与媒体之间的沟通C.与重要的存款者和资金提供者保持沟通D.职责分工E.不同沟通重点的转变「答案」ABCDE「解析」对外沟通应包含的内容有紧急情况下的对内对外沟通联系表；与重要的存款者和资金提供者保持沟通;与媒体之间的沟通；职责分工；内部沟通；不同沟通重点的转变.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）oA.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模「答案」ABD「解析」商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息进行全面了解，以判断客户的类型（企业法人客户还是机构法人客户）、基本经营情况（业务范围、盈利情况）、信用状况（有无违约记录）等.商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，该基本假设包括（）oA.不存在准确预测未来风险事件的可能性B.准确预测未来风险事件的可能性是存在的C.预防工作有助于避免风险事件和未来损失D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会E.预防工作有助于减少风险事件和未来损失「答案」BCDE「解析」商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设⑴准确预测未来风险事件的可能性是存在的⑵预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失⑶如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）oA.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押「答案」BCDE「解析」信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险.经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下列表述正确的有（）oA.高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平B.商业银行采用高级方法的实施成本相对较高C.该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产D.高级方法实施不需要事先获得监管核准E.对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本「答案」AC「解析」与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求.风险管理的三道防线包括（）oA.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督「答案」ABD「解析」第一道防线一一前台业务部门（风险承担部门）第二道防线一一风险管理职能部门第三道防线一一内部审计故本题选ABD.企业的行业风险分析主要内容包括oA.企业的战略B.企业的管理政策C.行业的特征和定位D.行业的依赖性分析E.行业成功的关键因素「答案」CDE「解析」行业风险分析的主要内容包括1行业特征及定位；⑵行业成熟期分析；⑶行业周期性分析；⑷行业的成本及盈利性分析；5行业依赖性分析；⑹行业竞争力及替代性分析；⑺行业成功的关键因素分析；8行业监管政策和有关环境分析.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立「答案」BDE「解析」商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系商业银行的市场风险管理职能与业务经营职能应当保持相对独立交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突B项正确交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付A项错误负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C项错误，E项正确负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层D项正确.在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括oA.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应C改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机D.定期测试危机沟通方案以及应对措施E.采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估「答案」ABCDE「解析」在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括以下几项措施
①预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略；
②公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应；
③改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机；
④定期测试危机沟通方案以及应对措施；
⑤采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估故本题选择ABCDEo.下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金「答案」BCD「解析」操作风险外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有（）oA.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿「答案」CDE「解析」商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险.财务报表分析主要是对（）进行分析A.资产负债表B.人事安排表C.损益表D.产品优质率表E.现金流量表「答案」AC「解析」财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银行深入了解客户的经营状况以及经营过程中存在的问题？.国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（）层面上按国别监测风险A.并表B.单一C.客户D.业务E.主体「答案」AB「解析」国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一层面和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中.风险报告的职责主要体现在（）A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度B.实施并支持一致的风险语言/术语C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识「答案」ABCDE「解析」风险报告的职责主要体现在以下几个方面⑴保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；（E项正确）⑵传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；（A项正确）⑶实施并支持一致的风险语言/术语；（B项正确）
（4）使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；（C项正确）
（5）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；（D项正确）
（6）利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；⑺保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告故本题选ABCDEo.下列关于商业银行客户评级和债项评极的表述，正确的有（）A.它们是反现信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.客户评级主要由债务人的信用水平决定D.同一个债务人通常有多个客户评级E.债项评级由债务人的信用水平决定「答案」ABC「解析」债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率根据商业银行的内部评级一个债务人通常有一个客户信用评级而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）A.风险状况B.损失程度C.诱因与控制措施D.关键风险指标E.资金规模「答案」ACD「解析」操作风险报告的内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标、资本情况六个部分34期显不列入交易账簿的头寸一般包括（）oA.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账簿其他项目的风险而持有的头寸「答案」AC「解析」进行了对冲后的头寸不包括在交易账簿头寸中交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸35滴业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）A.加强贷后管理人员岗位培训B.建立并完善贷后管理制度体系C.强化贷后激励约束考核D.优化岗位设置、明晰管理责任E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接「答案」BCDE「解析」商业银行可以从以下儿个方面提升贷后管理的质量和效率
①建立并完善贷后管理制度体系；
②优化岗位设置、明晰管理责任；
③强化贷后激励约束考核；
④加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接.下列属于总敞口头寸计算方法的有（）oA.平均总敞口头寸法B.累计总敞口头寸法C.净总敞口头寸法D.短边法E.历史模拟法「答案」BCD「解析」总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法.银行风险管理部门设置应与（）相适应A.银行的地理位置B.银行的经营管理架构C.银行业务的复杂程度D.银行的风险水平E.银行的从业人员数量「答案」BCD「解析」银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应.近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式，其中包括（）A.”地方政府注资+引战重组”的方式B.资本规划方式C.“生前遗嘱”方式D.收购承接方式E.“在线修复”方式「答案」ADE「解析」风险处置方式包括收购承接，”地方政府注资+引战重组“方式，“在线修复”方式.商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释A.购买保险B.制订业务连续性管理计划C.改变市场定位D.业务外包E.调整业务规模或放弃某些产品「答案」ABD「解析」目前，主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等.下列关于违约概率的说法，不正确的有（）oA.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的「答案」AC「解析」违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性
三、判断题.标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具「答案」A「解析」标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具.非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项（）「答案」B「解析」在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失.敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额（）「答案」A「解析」敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额.风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额（）「答案」A「解析」风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失不相等（）「答案」B「解析」经济资本不是真正的银行资本，它是“算“出来的，在数额上与非预期损失相等.商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分（）「答案」A「解析」商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分.商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本A.正确.错误「答案」B「解析」2012年6月7日，银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，自2013年1月1日开始实施其中有关声誉风险的评估要求第五条为商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本
8.资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段（）「答案」A「解析」资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段9风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素（）「答案」A「解析」风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素.商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险（）「答案」B「解析」商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险.经济资本就是会计资本，经济资本的计量取决于置信水平（）「答案」B「解析」经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额.经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失（）「答案」B「解析」经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本13担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方，这用的是非保险转移的方式（）「答案」A「解析」非保险转移担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方.企业集团可能具有以下特征由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制（）「答案」A「解析」企业集团通常具有以下一项或多项特征
①在股权或经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制；
②共同被第三方企事业法人所控制；
③由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制；
④对关联方的财务和经营决策有重大影响；
⑤与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算；
⑥能够实际控制后者的其他情况.根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸（）「答案」A「解析」根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸.如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别（）「答案」B「解析」内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件.商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险「答案」B「解析」商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等（）「答案」B「解析」国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险.借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要小一些（）「答案」B「解析」借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多如果贷款给杠杆比率较高的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种不正常的、可控性较差的流动性风险（）「答案」B「解析」商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险C.
1.1798D.
1.2056「答案」B「解析」根据公式净稳定资金比例（NSFR尸可用稳定资金/所需稳定资金X100%净稳定资金比例（NSFR）=7800/7200xl00%=
108.33%O净稳定资金比例定义可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%
11.（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议WC.巴塞尔协议HID.巴塞尔协议H「答案」C「解析」巴塞尔协议ni框架引入了杠杆率监管标准和流动性监管标准（即流动性覆盖率和净稳定资金比例）.下列关于操作风险的说法，错误的是（）oA.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域「答案」C「解析」操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利.下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调「答案」A「解析」预警指标是应急计划最重要的组成部分之一预警指标是对流动性危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的以下是一些示例性的预警信号
①银行收入下降；
②资产质量恶化；
③银行评级下调；
④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；
⑤股价大幅下跌；
⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；
⑦无法获得市场借款.（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务「答案」D「解析」代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等.假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（）oA.2年期零息债券B.10年期息票为8%的债券C.10年期零息债券D.2年期息票为8%的债券「答案」D「解析」利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性大部分金融工具都是以利率为定价基础，汇率、服票和商品的价格皆离不开利率，而影响利率变动的因素主要有通货膨胀预期、货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素时间越长，风险越大；票面利率越低，利率风险越高因此，就本题来说，D项利率风险最小
16.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行2005-2010年间，其信贷资产主耍投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2011年起因受到金融危机的冲击该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险「答案」B「解析」本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2011年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险.因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件「答案」B「解析」题干中的事件是典型的系统故障（属于系统缺陷的表现形式）造成的操作风险故本题选B.下列不属于操作风险缓释主要手段的是（）A.商业保险B.业务连续性管理计划C.业务外包D.关键风险指标「答案」D「解析」主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等.对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（）指标A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额「答案」B「解析」B选项正确，风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额止损限额是指所允许的最大损失额敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（）该风险为流动性风险的主要诱因之OA.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险「答案」B「解析」集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险.（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式之一A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险「答案」A「解析」重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式之一.假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）A.无法判断B.上升C.下降D.不变「答案」C「解析」当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降.某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（）A.
1.1429B.
1.25C.
1.3D.
1.1「答案」A「解析」根据公式流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量X100%流动性覆盖率4000/3500x100%=
114.29%商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%在流动性覆盖率低于100%时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DvsubAv/sub=6年，负债久期为DsubLv/sub=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到
4.5%则利率变化将使商业银行的整体价值（）A.减少
33.02亿元B.增加
33.02亿元C.减少
33.17亿元D.增加
33.17亿元「答案」C「解析」用DvsubA/sub表示总资产的加权平均久期D〈subLv/sub表示总负债的加权平均久期VvsubA/sub表示总资产的初始值，VsubL/sub表示总负债的初始值当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为@AVsubA/sub=-[DsubA/subxVsubA/subxAy/（1+y）]=-6x2000x
0.5%/（1+4%）=-
57.69（亿元）；
（2）AVsubL/sub=-[DsubL/subxVsubL/subxAy/（1+y）]—3x1700x
0.5%/（1+4%）=-
24.52（亿元）；
（3）AVsubA/sub-AVsubL/sub=-
57.69+
24.52=-
33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了
33.17亿元.某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元则关注类贷款向下迁徒率为（）A.
0.15B.
0.171C.
0.113D.
0.125「答案」B「解析」关注类贷款迁徙率=[期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）]X100%本题为600/（4500-1000）=
17.1%.（）是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式A.风险监管B.原则监管C.市场约束D.合规监管「答案」A「解析」风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式.金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担风险并获得收益A.公平公正、客户至上B.公平公正、廉洁自律C.诚实信用、勤勉尽责D.诚实信用、遵纪守法「答案」C「解析」金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益金
28.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%贷款的违约损失率为30%贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失为（）万元A.2B.8C.4D.6「答案」D「解析」预期损失=违约概率x违约损失率x违约风险暴露=1%x30%x2000=6（万元）29下列选项中，属于行业经营风险因素的是（）A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度「答案」D「解析」行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况和行业整体财务状况30滴业银行的内部监督机构是（）oA.股东大会B.高级管理层C.董事会D.监事会「答案」D「解析」《商业银行公司治理指引》规定，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责故本题选D.银行风险管理的流程不包括（）oA.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量「答案」C「解析」按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤故本题选C.借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的（）oA.关注B.可疑C.次级D.以上都不是「答案」C「解析」借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的次级.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）oA.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整「答案」C「解析」商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天A.
19.8B.18C.16D.
22.8「答案」B「解析」存货周转天数=360存货周转率，存货周转率二产品销售成本旬（期初存货+期末存货）2］存货周转率=4000/200=20存货周转天数=360/20=
18.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为
0.8亿元，违约风险暴露为
1.5亿元，则违约损失率为（）oA.
0.8667B.
0.1333C.
0.1667D.
0.2「答案」A「解析」采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露8）/
1.5=
86.67%o.下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别「答案」B「解析」第二类目标关编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，如业绩公告选项ACD是风险管理信息系统安全管理内容.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）、哲学和价值观A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统「答案」B「解析」风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化38下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）oA.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性「答案」C「解析」组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法
①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；
②资产组合模型法包括两种方法直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布CreditPortfolioView和CreditMetrics模型选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性
39.关于违约频率和违约概率，下列说法中不正确的是（）A.违约频率是事后检验的结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型做出的事前预测「答案」C「解析」违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别
40.2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为（）oA.
0.3B.
0.4C.
0.75D.
0.8「答案」C「解析」次级类贷款迁徙率=［期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）］xlOO%其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和期初次级类贷款期间减少金额是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款故题目中所求次级类贷款迁徙率=600/（1000-20（））x10（）%=75%.下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）oA.利息保障倍数B.股利发放率C.总资产周转率D.权益增长率「答案」B「解析」盈利能力指标包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标.商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）oA.
0.02B.
0.015C.
0.025D.
0.01「答案」D「解析」银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%.因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（）oA.操作风险B.声誉风险C.违规风险D.市场风险「答案」D「解析」市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险.巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调（）对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化A.董事会B.高级管理层C.员工D.监事会「答案」A「解析」巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任.商业银行所面临的战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是（）o。
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