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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题(共80题)
1、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】A
2、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更()涉及的范围更()A.简单;小B.复杂;广C.简单;广D.复杂•小【答案】B
3、根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为
6.00%第一年的边际死亡率为
2.50%则隐含的第二年边际死【答案】D
24、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是()oA.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】C
25、(2018年真题)某商业银行上年度资产总额为5000亿元,负债总额为1000亿元其资产负债率为()40%10%20%30%【答案】C
26、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徙率为()
12.5%
11.3%
17.1%15%【答案】c
27、下列关于核心存款指标的计算,正确的是()oA.核心存款:净资产B.核心存款:总资产C.核心资产x总资产D.核心资产x净资产【答案】B
28、下列关于利率风险的说法,正确的是0A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,银行的未来收益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款,借款人根据利率变动重新安排贷款,银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值,就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时银行同样可能面临基准风险【答案】D
29、一国国际关系发生重大变化,如对外发生战争、领土被侵占等或一国内部动荡不安,如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是()A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.市场风险【答案】A
30、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性,讲述不正确的是()A.分析不同数据采集时点的差异,包括发生日、发现日、核算日等B.建立适当的数据阈值,对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致C.明确合并及分拆规则,如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等D.明确流失数据口径,包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B
31、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属()A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】B
32、查封、预查封登记的申请人为()oA.土地权利人B.利害关系人C.土地管理部门D.人民法院嘱托国土资源行政主管部门【答案】D
33、施工方案比较通常用()两个方面进行分析A.技术和经济B.重要和经济C.技术和重要D.方案和经济【答案】
34、(2021年真题)商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】B
35、A企业与B企业的筹资渠道及利率如下A企业固定利率融资成本是10%浮动利率融资成本是LIBOR+2%;B企业固定利率融资成本是8%浮动利率融资成本是LIBOR+1%如果A企业需要固定利率融资,B企业需要浮动利率融资,那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换,各自应该如何融资?()A企业进行固定利率融资,B企业进行浮动利率融资A企业进行固定利率融资,B企业进行固定利率融资A企业进行浮动利率融资,B企业进行固定利率融资A企业进行浮动利率融资,B企业进行浮动利率融资【答案】C
36、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是(A.董事会B.高级管理层c.内部审计部门D.外包管理团队【答案】C
37、(2018年真题)()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性引入的一个没有风险敏感性的指标A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B
38、使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D
39、(2021年真题)某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数3)为12%内部损失乘数为
1.5则该商业银行履行2017版《巴塞尔III最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为()亿欧元
0.
18121.
440.96【答案】C
40、(2018年真题)()是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.转移风险【答案】D
41、下列关于商业银行资本的说法中,错误的是()oA.账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D
42、(2018年真题)下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中错误的是()0A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下,需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】D
43、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是()A.行业风险预警B.区域风险预警C.法人客户风险预警D.信用风险预警【答案】C
44、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()3%4%5%6%【答案】B
45、(2018年真题)下列关于市场约束的表述中,错误的是()A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束【答案】C
46、在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,()一般不具有实质性意义A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】
47、2007年美国次贷危机引发了全球金融危机,此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题,但不包括()A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C
48、()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A
49、一般认为,影响国家主权评级的因素不包括()A.实际汇率变量B.该国通货膨胀率水平C.违约史指标D.人口增长率【答案】亡率约为()o
3.45%
3.59%
3.67%
4.35%【答案】B
4、现场质量检查的内容不包括()A.开工前检查B.工序交接检查C.隐蔽工程检查D.审核有关技术文件【答案】D
5、根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其他条件不变的情况下,下列说法不正确的是()oA.期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高
50、外电线路电压为154〜220KV脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为()mo
10989.5【答案】A
51、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A
52、商业银行实施有效风险管理的重要基础是()A.风险管理信息系统B.财务管理系统C.为风险管理进行的管理活动D.风险报告【答案】A
53、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A
54、下列对于外币流动性风险管理的说法,错误的是()A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计【答案】B
55、(2018年真题)《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.声誉风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】C
56、下列关于商业银行业务外包的概述,最不恰当的是A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C
57、2016年年初,某银行次级类贷款余额为1000亿元,其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为A.
30.0%
40.0%
75.0%
80.0%【答案】C
58、假设一位投资者将10000元存人银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的绝对收益是()A.1000元100元
9.9%10%【答案】A
59、在影响操作风险的因素中,交易/定价错误属于内部流程类的因素它是指()oA.银行结算支付系统失灵B.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误C.银行员工专业知识相对缺乏,无法为产品定价D.与市场上同类金融产品不相匹配【答案】B
60、下列关于零售风险暴露特征的说法,不正确的是()□A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C.笔数多,单笔金额小D.按照组合方式进行管理【答案】
61、从各类限额的关系看,处在最顶端的是A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】D
62、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为,不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B
63、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是OoA.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】A
64、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户发现有3个客户违约,则3%代表()A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A
65、下列关于商业银行负债管理的说法中,错误的是()A.银行应保持负债来源的分散性与多样性B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制,以保持批发融资来源的稳定性【答案】C
66、下列关于风险分类的说法,错误的是()A.按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C
67、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后,应策划价值设备安装施工接到计划第一阶段是()A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾,全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】A
68、(2018年真题)银行风险管理的流程顺序是()A.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量【答案】C
69、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益【答案】A
70、下列各项不属于关键风险指标的是()A.交易量B.员工水平C.董事会水平D.客户满意度【答案】C
71、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度以下说法错误的是()oA.工程开工前,应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况,向工地负责人、工班长进行详细交底B.两个以上施工队或工种配合施工时,应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底C.工程师每天工作前,必须跟项目经理进行书面的施工技术交底,必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底D.工长安排班组长工作前,必须进行书面的安全技术交底,班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底【答案】C
72、下列选项中,()是最具流动性的资产A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A
73、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见,将操作风险定义为OoA.操作过程中产生的不确定性,并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时,面对的意外情况D.由于市场竞争等原因,银行业务量变动所带来的风险【答案】B
74、()的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法A.预防为主B.集中控制C.风险为本D.以人为本【答案】C
75、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%则贷款实际计提准备为()1300亿元1600亿元1800亿元1700亿元【答案】B
76、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是
0.8%第2年的违约率是
1.4%第3年的违约率是
2.1%三年到期后,贷款会全部归还的回收率为()o【答案】B
6、()指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失A.中等国别风险B.较低国别风险C.高国别风险D.较图国别风险【答案】A
7、按照马柯维茨的投资组合理论,市场上的投资者都是理性的,即()A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】A
8、从我国目前实施经济资本管理的经验看,对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成下列选项不属于这三个环节的是()oA.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标,提出全行的经济资本总量和增量控制目标,对分行进行初次
95.757%
96.026%
98.562%
92.547%【答案】A
77、对土地权利证书进行审核时,其重点是()A.报人民政府审批B.查看地籍资料的原始记载C.保证登记过程不会产生土地权属纠纷D.查验证件、证明的真伪以及证件、证明的效力【答案】D
78、内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】
79、推行和完善国有土地应是新增建设用地的重点,只作为方式的补充()A.划拨;出让B.租赁;出让C.出让;租赁D出让;划拨【答案】B
80、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是()A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D多选题(共40题)
1、下列关于信用风险监测的说法,正确的有()A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施,对降低实际损失的贡献度为50%~60%【答案】ABCD
2、《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定“包括但不限于因0而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口”A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设【答案】ABC
3、流动性风险预警信号中的融资信号包括()A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升C.所发行股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失【答案】D
4、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有()A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划【答案】ABCD
5、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括A.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正B.在使用模型的过程中,不断根据新获得的数据对模型进行修正C.将同类的潜在借款人的相关变量带入函数式算出数值,作为决策是否贷款的标准D.利用历史数据进行回归分析,得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度E.根据经验或相关性分析,确定某一类别借款人的信用风险的相关变量,模拟出特定形式的函数【答案】CD
6、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行采用指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D
7、商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有()A.执行董事会批准的操作风险战略和体系B.统筹和协调全行操作风险计量和管理工作C.审议操作风险管理的重大事项D.解决操作风险管理中出现的重大问题E.负责相关业务条线的操作风险管理【答案】ACD
8、下列属于商业银行信用评分模型的有()oA.线性概率模型B.Logit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案】AB
9、下列关于久期分析法说法正确的是()A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值B.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大D.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性就减弱E.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,流动性就减弱【答案】ABD
10、下列银行活动中,存在汇率风险的有()A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款【答案】ABCD
11、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的()A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC
12、下列关于行业财务风险分析指标的说法,不正确的有()A.行业盈亏系数越低,说明行业风险越大B.行业产品产销率越高,说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低,说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平【答案】ACD
13、以下属于金融衍生产品的有A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换【答案】BCD
14、目前最广泛应用的信用风险评分模型是CP模型KPMG模型C.线性概率模型D.Probit模型E.线性辨别模型【答案】CD
15、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方,其报告内容大致包括A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD
16、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》属于风险监管核心指标的有()A.风险水平类指标B.风险抵补类指标C.风险识别类指标D.风险迁徙类指标E.风险暴露类指标【答案】ABD
17、下列选项中,属于资本类指标的有()0A.每股收益增长率B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.收益率E.杠杆率
18、流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化,大致经历了()阶段A.负债管理阶段B.商业票据阶段C.客户管理阶段D.资产管理阶段E.平衡管理阶段【答案】ABD
19、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系,而两者所掌握的信息是极不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素,银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD
20、关于商业银行战略与风险管理关系的表述,正确的有()A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴B.风险管理是商业银行核心竞争力的体现,是商业银行战略的一个重要方法C.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平,以保护业务发展的稳定性、持续性D.普通风险管理可能会降低商业银行的盈利、不利于长期经营战略的实现E.商业银行忽视规模扩张的风险,最终会阻碍业务发展的增长【答案】BC
21、商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB
22、风险监管核心指标分为三个主要类别,分别有()A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】ACD
23、下列针对高管欺诈操作风险的说法,正确的有()分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B
9、《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照定价A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案】C
10、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素与借款人有关的因素、与市场有关的因素,以下不属于与市场有关的因素的是0A.收益波动性B.利率水平A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险【答案】B
24、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】ABCD
25、新闻平台收集到的信息包括()A.消费信心指数B.政治恐怖主义C.国内通胀率D.经济计划的成效E.某一国家零售营业额【答案】ABCD
26、商业银行可根据自身业务特色和需要,对以下()风险因素的变化可能对各类资产、负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B.市场收益率提高/降低50%C.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%【答案】ABCD
27、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括A.根据经验或相关性分析,确定某一类别借款人的信用风险的相关变量,模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析,得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值,作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中,不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正【答案】ABC
28、风险限额设定的阶段包括A.全面风险计量,以确定各类敞口的预期损失EL和非预期损失ULB.利用会计信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型,对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的,应进行严格的责任认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额【答案】ABC
29、下列属于市场风险的有()A.利率风险B.股票价格风险C.汇率风险D.商品价格风险E.操作风险【答案】ABCD
30、不属于编制专项工程方案的工程有()A.其他危险性较大的工程B.起重吊装工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D
31、风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标其中市场风险指标包括()A.不良资产率B.预期损失率C.市值敏感性比率D.贷款损失准备金率E.累积外汇敞口头寸比例【答案】C
32、商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有()oA.质押B.净额结算C.保证D.抵押【答案】BCD
33、清晰的声誉风险管理流程包括()A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计【答案】ACD
34、商业银行应报告的重大信贷风险事项有()A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC
35、在流动性应急过程中,对外沟通是其重要的组成对外沟通的内容包括()A.紧急情况下的对内对外沟通联系表B.与媒体之间的沟通C.与重要的存款者和资金提供者保持沟通D.职责分工E.不同沟通重点的转变【答案】ABCD
36、流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析,从()等方面对流动性进行综合管理A.资产B.负债C.现金D.表内业务E.表外业务【答案】AB
37、员工培训的形式按()划分,可以分为学历培训、文化补课、岗位职务培训等A.培训的目的B.培训对象的不同C.培训的组织形式D.培训的层次【答案】A
38、为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况,商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度,下列做法正确的有()B.压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应C.在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果D.制定有效的理财产品应急计划,确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求E.由专业的团队负责压力测试的事实与评估,该团队应当与投资管理团队保持相对独立【答案】BCD
39、随着市场和银行的发展,流动性风险控制手段经历的阶段有oA.现金交易阶段B.商业票据阶段C.资产管理阶段D.负债管理阶段E.平衡管理阶段【答案】BCD
40、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理形成的信息科技治理组织结构A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A
11、商业银行的审计部门应当定期()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】A
12、根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,()的资本要求系数B最低A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理服务【答案】C
13、在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是oA.声誉风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】B
14、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力,则这种期权成为A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权【答案】B
15、下列关于操作风险的描述,正确的是A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致,操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线,如信用风险和市场风险【答案】C
16、下列属于外资银行流动性监管指标的是A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率【答案】C
17、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取的风险管理措施A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C
18、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响,从操作风险事件分类来看该事件应归于类别A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D
19、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】B
20、()主要负责制定应急和连续营业方案,识别关键业务程序,定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A
21、(2022年7月真题)下列关于股票风险的表述,最不适当的是()A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况B.同一个市场中相同的股票或指数(交割月份相同)的多头和空头可以抵消C.股票风险的资本计提比率为8%D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险【答案】A
22、()是内部审计应有的特质之一,也是对内部审计工作的内在要求A.独立性B.客观性C.真实性D.及时性【答案】A
23、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失。